PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIDV с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIDV с MDLV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US High Dividend ETF (HIDV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).

HIDV и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HIDV и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US High Dividend ETF (HIDV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIDV и MDLV

2026 (YTD)202520242023
HIDV
AB US High Dividend ETF		-2.11%14.64%26.01%18.70%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%10.16%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, HIDV показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у MDLV с доходностью 6.85%.

HIDV

1 день
0.22%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
0.61%
1 год
15.05%
3 года*
18.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US High Dividend ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с HIDV:
HIDV с UDIVHIDV с PJFVHIDV с TUGNHIDV с CGDVHIDV с COWZHIDV с SCHDHIDV с VIG
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с ELCVMDLV с VMAXMDLV с VTVMDLV с SCHV

Сравнение комиссий HIDV и MDLV

HIDV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
HIDV
AB US High Dividend ETF

Доходность на риск

HIDV vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDV c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIDVMDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.19

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.63

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.46

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

6.39

-1.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIDV vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDV на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDV и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIDVMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.19

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

1.01

+0.35

Корреляция

Корреляция между HIDV и MDLV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDV и MDLV

Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности MDLV в 2.89%

TTM202520242023
HIDV
AB US High Dividend ETF		2.57%2.22%2.29%2.23%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%

Просадки

Сравнение просадок HIDV и MDLV

Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и MDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

HIDVMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-10.71%

-8.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-9.55%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-2.85%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-2.34%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.22%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDV и MDLV

AB US High Dividend ETF (HIDV) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что HIDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIDVMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

2.47%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

6.50%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

11.89%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.62%

10.55%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.62%

10.55%

+4.07%