PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIDV с DLN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIDV с DLN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US High Dividend ETF (HIDV) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN).

HIDV и DLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. DLN - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree LargeCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности HIDV и DLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US High Dividend ETF (HIDV) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIDV и DLN

2026 (YTD)202520242023
HIDV
AB US High Dividend ETF		-2.33%14.64%26.01%22.21%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.95%15.53%19.66%14.17%

Доходность по периодам

С начала года, HIDV показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у DLN с доходностью 1.95%.

HIDV

1 день
0.83%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.82%
3 года*
18.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

DLN

1 день
0.11%
1 месяц
-3.94%
С начала года
1.95%
6 месяцев
3.68%
1 год
15.10%
3 года*
15.55%
5 лет*
11.70%
10 лет*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US High Dividend ETF

WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Часто сравнивают с HIDV:
HIDV с UDIVHIDV с PJFVHIDV с TUGNHIDV с CGDVHIDV с COWZHIDV с SCHDHIDV с VIG
Часто сравнивают с DLN:
DLN с SCHDDLN с DGRWDLN с DTDDLN с DGRODLN с VYMDLN с VOODLN с JEPI

Сравнение комиссий HIDV и DLN

HIDV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DLN в 0.28%.

HIDV
AB US High Dividend ETF
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF

Доходность на риск

HIDV vs. DLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DLN
Ранг доходности на риск DLN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLN: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLN: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLN: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLN: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDV c DLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIDVDLNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.08

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.55

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.35

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

6.60

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIDV vs. DLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDV на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DLN равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDV и DLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIDVDLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.08

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.51

+0.84

Корреляция

Корреляция между HIDV и DLN составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDV и DLN

Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности DLN в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIDV
AB US High Dividend ETF		2.57%2.22%2.29%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DLN
WisdomTree US LargeCap Dividend ETF		1.91%1.90%2.00%2.43%2.53%2.01%2.66%2.51%2.90%2.33%2.64%2.80%

Просадки

Сравнение просадок HIDV и DLN

Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки DLN в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и DLN.

Загрузка...

Показатели просадок

HIDVDLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-57.84%

+39.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-11.08%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-4.16%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-7.58%

+5.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.26%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDV и DLN

AB US High Dividend ETF (HIDV) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с WisdomTree US LargeCap Dividend ETF (DLN) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что HIDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIDVDLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

3.75%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

6.88%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

14.10%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

13.29%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

16.16%

-1.53%