Сравнение HICSX с PBXIX
HICSX (Harbor Convertible Securities Fund) and PBXIX (Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund) are both Convertible Bonds funds. Over the past 5 years, HICSX returned 9.31%/yr vs 3.44%/yr for PBXIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. HICSX charges 1.12%/yr vs 0.99%/yr for PBXIX.
Доходность
Сравнение доходности HICSX и PBXIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HICSX показывает доходность 23.92%, что значительно выше, чем у PBXIX с доходностью 8.94%.
HICSX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 7.06%
- С начала года
- 23.92%
- 6 месяцев
- 24.19%
- 1 год
- 43.62%
- 3 года*
- 21.62%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 10.53%
PBXIX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- 8.36%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HICSX и PBXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICSX Harbor Convertible Securities Fund | 23.92% | 19.99% | 12.36% | 10.37% | -15.55% | 2.07% | 31.41% | 1.45% |
PBXIX Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund | 8.94% | 2.12% | 8.23% | 3.28% | -10.82% | 10.23% | 17.09% | 1.70% |
Correlation
The correlation between HICSX and PBXIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between HICSX and PBXIX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HICSX vs. PBXIX — Ранг доходности на риск
HICSX
PBXIX
Сравнение HICSX c PBXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HICSX | PBXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.32 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.44 | 2.42 | +4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.49 | 9.28 | +17.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HICSX | PBXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 1.79 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.40 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.52 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок HICSX и PBXIX
Максимальная просадка HICSX за все время составила -23.68%, примерно равная максимальной просадке PBXIX в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICSX и PBXIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HICSX | PBXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.68% | -24.03% | +0.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -5.16% | -1.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.24% | -10.71% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -15.57% | -6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.77% | -5.52% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 1.34% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HICSX и PBXIX
Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что HICSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HICSX | PBXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 2.32% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | 5.06% | +6.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.28% | 6.97% | +7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.35% | 8.61% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.83% | 11.50% | -0.67% |
Сравнение комиссий HICSX и PBXIX
HICSX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии PBXIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HICSX и PBXIX
Дивидендная доходность HICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности PBXIX в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICSX Harbor Convertible Securities Fund | 1.46% | 1.95% | 3.22% | 2.91% | 0.44% | 14.09% | 9.57% | 3.61% | 6.45% | 10.65% | 0.98% | 3.95% |
PBXIX Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund | 5.39% | 3.48% | 2.14% | 2.22% | 2.25% | 7.56% | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HICSX and PBXIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HICSX has higher volatility (5.02%) compared to PBXIX (2.32%). In terms of maximum drawdown, HICSX dropped -23.68% vs PBXIX's -24.03%.
HICSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HICSX и PBXIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор