PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HICSX с PBXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HICSX с PBXIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX).

HICSX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мая 2011 г.. PBXIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HICSX и PBXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HICSX и PBXIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		0.67%19.99%12.36%10.37%-15.55%2.07%31.41%1.45%
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		-2.92%2.12%8.23%3.28%-10.82%10.23%17.09%1.70%

Доходность по периодам

С начала года, HICSX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у PBXIX с доходностью -2.92%.

HICSX

1 день
-1.75%
1 месяц
-5.41%
С начала года
0.67%
6 месяцев
3.67%
1 год
23.20%
3 года*
13.71%
5 лет*
4.92%
10 лет*
8.54%

PBXIX

1 день
-0.29%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
-2.93%
1 год
1.01%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Convertible Securities Fund

Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с HICSX:
HICSX с PCONXHICSX с FISCXHICSX с ANNPXHICSX с WESRXHICSX с LCFYXHICSX с AVKHICSX с CHI
Часто сравнивают с PBXIX:
PBXIX с PCONXPBXIX с WESRXPBXIX с HRSTXPBXIX с CNSDXPBXIX с FISCXPBXIX с ANNPXPBXIX с AVK

Сравнение комиссий HICSX и PBXIX

HICSX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии PBXIX в 0.99%.

HICSX
Harbor Convertible Securities Fund
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund

Доходность на риск

HICSX vs. PBXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HICSX
Ранг доходности на риск HICSX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICSX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PBXIX
Ранг доходности на риск PBXIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBXIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBXIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBXIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBXIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HICSX c PBXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HICSXPBXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.12

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

0.22

+2.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.03

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.07

0.09

+2.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.11

0.32

+11.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HICSX vs. PBXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HICSX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа PBXIX равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HICSX и PBXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HICSXPBXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.12

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.15

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.37

+0.38

Корреляция

Корреляция между HICSX и PBXIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HICSX и PBXIX

Дивидендная доходность HICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности PBXIX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		1.58%1.95%3.22%2.91%0.44%14.09%9.57%3.61%6.45%10.65%0.98%3.95%
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		6.05%3.48%2.14%2.22%2.25%7.56%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HICSX и PBXIX

Максимальная просадка HICSX за все время составила -23.68%, примерно равная максимальной просадке PBXIX в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICSX и PBXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HICSXPBXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.68%

-24.03%

+0.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-5.74%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-15.57%

-6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-5.16%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-5.65%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.54%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HICSX и PBXIX

Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что HICSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HICSXPBXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

2.16%

+3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

4.96%

+6.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.15%

8.50%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

8.63%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.61%

11.57%

-0.96%