Сравнение HICSX с HABDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Harbor Core Plus Fund (HABDX).
HICSX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мая 2011 г.. HABDX управляется Harbor. Фонд был запущен 29 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности HICSX и HABDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HICSX и HABDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICSX Harbor Convertible Securities Fund | 0.67% | 19.99% | 12.36% | 10.37% | -15.55% | 2.07% | 31.41% | 17.89% | -0.65% | 7.93% |
HABDX Harbor Core Plus Fund | -0.23% | 7.28% | 2.56% | 6.70% | -13.23% | -0.64% | 8.88% | 8.42% | -0.20% | 4.89% |
Доходность по периодам
С начала года, HICSX показывает доходность 0.67%, что значительно выше, чем у HABDX с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции HICSX превзошли акции HABDX по среднегодовой доходности: 8.54% против 2.30% соответственно.
HICSX
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 8.54%
HABDX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 2.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HICSX и HABDX
HICSX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии HABDX в 0.38%.
Доходность на риск
HICSX vs. HABDX — Ранг доходности на риск
HICSX
HABDX
Сравнение HICSX c HABDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Harbor Core Plus Fund (HABDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HICSX | HABDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.06 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.52 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 1.87 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.11 | 5.46 | +6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HICSX | HABDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.06 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.13 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.48 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.33 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между HICSX и HABDX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HICSX и HABDX
Дивидендная доходность HICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности HABDX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICSX Harbor Convertible Securities Fund | 1.58% | 1.95% | 3.22% | 2.91% | 0.44% | 14.09% | 9.57% | 3.61% | 6.45% | 10.65% | 0.98% | 3.95% |
HABDX Harbor Core Plus Fund | 4.28% | 4.65% | 4.46% | 4.24% | 3.41% | 3.12% | 3.27% | 3.19% | 3.08% | 3.41% | 3.86% | 5.40% |
Просадки
Сравнение просадок HICSX и HABDX
Максимальная просадка HICSX за все время составила -23.68%, что больше максимальной просадки HABDX в -17.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICSX и HABDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HICSX | HABDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.68% | -17.94% | -5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -2.64% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -17.94% | -4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.68% | -17.94% | -5.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -2.12% | -4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -1.87% | -2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 0.91% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности HICSX и HABDX
Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Harbor Core Plus Fund (HABDX) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что HICSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HABDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HICSX | HABDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 1.49% | +4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 2.46% | +9.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.15% | 4.19% | +9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.02% | 5.65% | +5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.61% | 4.82% | +5.79% |