Сравнение HICOX с PBSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX).
HICOX управляется Freedom Funds. Фонд был запущен 3 июн. 1987 г.. PBSMX управляется PGIM. Фонд был запущен 1 сент. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности HICOX и PBSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HICOX и PBSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 0.95% | 4.36% | 8.64% | 5.10% | -6.14% | 4.44% | 4.69% | 6.42% | 4.64% | 5.63% |
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | -0.21% | 6.41% | 4.25% | 5.98% | -7.06% | -0.71% | 5.16% | 6.47% | 0.35% | 1.86% |
Доходность по периодам
С начала года, HICOX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у PBSMX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции HICOX превзошли акции PBSMX по среднегодовой доходности: 4.06% против 2.25% соответственно.
HICOX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- 4.06%
PBSMX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HICOX и PBSMX
HICOX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PBSMX в 0.71%.
Доходность на риск
HICOX vs. PBSMX — Ранг доходности на риск
HICOX
PBSMX
Сравнение HICOX c PBSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HICOX | PBSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.88 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.94 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.40 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.56 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.57 | 9.57 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HICOX | PBSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.88 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.61 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.32 | 0.86 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 1.60 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между HICOX и PBSMX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HICOX и PBSMX
Дивидендная доходность HICOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности PBSMX в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 5.16% | 3.98% | 6.34% | 2.53% | 2.85% | 3.60% | 3.64% | 4.11% | 4.54% | 4.56% | 5.49% | 4.32% |
PBSMX PGIM Short-Term Corporate Bond Fund | 3.50% | 3.74% | 3.00% | 2.65% | 2.02% | 1.79% | 2.22% | 2.57% | 2.57% | 2.40% | 2.40% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок HICOX и PBSMX
Максимальная просадка HICOX за все время составила -11.00%, примерно равная максимальной просадке PBSMX в -10.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICOX и PBSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HICOX | PBSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.00% | -10.70% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -1.65% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.66% | -10.70% | +1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.66% | -10.70% | +1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -1.19% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -0.88% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | 0.44% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности HICOX и PBSMX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с PGIM Short-Term Corporate Bond Fund (PBSMX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что HICOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HICOX | PBSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 0.68% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 1.30% | +0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.31% | 2.26% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 2.86% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.09% | 2.62% | +0.47% |