Сравнение HICOX с OSTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX).
HICOX управляется Freedom Funds. Фонд был запущен 3 июн. 1987 г.. OSTIX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности HICOX и OSTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HICOX и OSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 0.39% | 4.36% | 8.64% | 5.10% | -6.14% | 4.44% | 4.69% | 6.42% | 4.64% | 5.63% |
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | -0.53% | 4.04% | 8.03% | 12.29% | -5.94% | 5.48% | 9.01% | 5.36% | -0.66% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HICOX показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у OSTIX с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции HICOX уступали акциям OSTIX по среднегодовой доходности: 4.00% против 5.21% соответственно.
HICOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 4.00%
OSTIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 6.99%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 5.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HICOX и OSTIX
HICOX берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии OSTIX в 0.84%.
Доходность на риск
HICOX vs. OSTIX — Ранг доходности на риск
HICOX
OSTIX
Сравнение HICOX c OSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HICOX | OSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.92 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.60 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.46 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.24 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 10.23 | -3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HICOX | OSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.92 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 1.41 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.30 | 1.76 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 2.33 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между HICOX и OSTIX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HICOX и OSTIX
Дивидендная доходность HICOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности OSTIX в 4.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 5.19% | 3.98% | 6.34% | 2.53% | 2.85% | 3.60% | 3.64% | 4.11% | 4.54% | 4.56% | 5.49% | 4.32% |
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 4.94% | 3.96% | 5.25% | 5.72% | 4.72% | 4.03% | 3.85% | 4.74% | 4.66% | 4.58% | 5.23% | 5.98% |
Просадки
Сравнение просадок HICOX и OSTIX
Максимальная просадка HICOX за все время составила -11.00%, что больше максимальной просадки OSTIX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICOX и OSTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HICOX | OSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.00% | -10.06% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -1.89% | -1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.66% | -9.75% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.66% | -10.06% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -1.15% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -0.95% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.41% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HICOX и OSTIX
Текущая волатильность для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) составляет 0.84%, в то время как у Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) волатильность равна 0.97%. Это указывает на то, что HICOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HICOX | OSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 0.97% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.54% | 1.31% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 2.21% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 3.01% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.09% | 2.96% | +0.13% |