Сравнение HICOX с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
HICOX управляется Freedom Funds. Фонд был запущен 3 июн. 1987 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности HICOX и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HICOX и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 0.72% | 4.36% | 8.64% | 5.10% | -6.14% | 4.44% | 4.69% | 6.42% | 4.64% | 5.63% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, HICOX показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%. За последние 10 лет акции HICOX превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 4.03% против 2.13% соответственно.
HICOX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 4.03%
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HICOX и BIL
HICOX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Доходность на риск
HICOX vs. BIL — Ранг доходности на риск
HICOX
BIL
Сравнение HICOX c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HICOX | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 19.52 | -18.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 254.20 | -252.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 180.39 | -178.91 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 368.00 | -366.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 4,131.71 | -4,124.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HICOX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 19.52 | -18.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 12.55 | -11.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.31 | 8.23 | -6.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 2.73 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между HICOX и BIL составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HICOX и BIL
Дивидендная доходность HICOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 5.17% | 3.98% | 6.34% | 2.53% | 2.85% | 3.60% | 3.64% | 4.11% | 4.54% | 4.56% | 5.49% | 4.32% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HICOX и BIL
Максимальная просадка HICOX за все время составила -11.00%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICOX и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HICOX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.00% | -0.78% | -10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -0.01% | -3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.66% | -0.12% | -9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.66% | -0.21% | -9.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | 0.00% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -0.26% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.00% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности HICOX и BIL
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что HICOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HICOX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 0.06% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 0.14% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 0.21% | +4.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 0.26% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.09% | 0.26% | +2.83% |