Сравнение HIBS с ZIVB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB).
HIBS и ZIVB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500® High Beta Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. ZIVB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HIBS и ZIVB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBS и ZIVB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -8.44% | -72.44% | -26.60% | -46.73% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | -10.43% | -10.71% | 9.27% | 51.65% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -8.44%, что значительно выше, чем у ZIVB с доходностью -10.43%.
HIBS
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- -25.12%
- 1 год
- -80.81%
- 3 года*
- -52.78%
- 5 лет*
- -48.81%
- 10 лет*
- —
ZIVB
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -7.40%
- С начала года
- -10.43%
- 6 месяцев
- -7.20%
- 1 год
- -11.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBS и ZIVB
HIBS берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии ZIVB в 1.35%.
Доходность на риск
HIBS vs. ZIVB — Ранг доходности на риск
HIBS
ZIVB
Сравнение HIBS c ZIVB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBS | ZIVB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | -0.39 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | -0.35 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.95 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.49 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.13 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBS | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -0.39 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | 0.34 | -1.03 |
Корреляция
Корреляция между HIBS и ZIVB составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и ZIVB
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности ZIVB в 69.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 5.17% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% |
ZIVB -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF | 69.20% | 53.44% | 30.68% | 0.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIBS и ZIVB
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки ZIVB в -37.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и ZIVB.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBS | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -37.25% | -62.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.93% | -22.85% | -66.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -28.65% | -71.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.95% | -12.83% | -80.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.08% | 10.00% | +68.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и ZIVB
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 27.85% по сравнению с -1x Short VIX Mid-Term Futures Strategy ETF (ZIVB) с волатильностью 9.39%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZIVB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBS | ZIVB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.85% | 9.39% | +18.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.19% | 14.82% | +39.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.43% | 29.53% | +60.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.11% | 29.89% | +52.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.36% | 29.89% | +65.47% |