Сравнение HIBS с TSLZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ).
HIBS и TSLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500® High Beta Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. TSLZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HIBS и TSLZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBS и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -8.44% | -72.44% | -26.60% | -47.67% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 26.84% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 26.84%.
HIBS
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- -25.12%
- 1 год
- -80.81%
- 3 года*
- -52.78%
- 5 лет*
- -48.81%
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- -5.23%
- 1 месяц
- 7.73%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 12.94%
- 1 год
- -80.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBS и TSLZ
HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Доходность на риск
HIBS vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
HIBS
TSLZ
Сравнение HIBS c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBS | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | -0.73 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | -1.18 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.85 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.91 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -1.05 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBS | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -0.73 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.66 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между HIBS и TSLZ составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и TSLZ
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности TSLZ в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 5.17% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.54% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIBS и TSLZ
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и TSLZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBS | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -99.11% | -0.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.93% | -90.53% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -98.67% | -1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.95% | -73.71% | -19.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.08% | 78.12% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и TSLZ
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 27.85% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) с волатильностью 22.93%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBS | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.85% | 22.93% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.19% | 58.42% | -4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.43% | 110.05% | -19.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.11% | 119.08% | -36.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.36% | 119.08% | -23.72% |