PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBS с TSLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIBS с TSLZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. HIBS is passively managed, while TSLZ is actively managed. Over the past year, HIBS returned -82.21% vs -65.66% for TSLZ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIBS charges 1.06%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.

Доходность

Сравнение доходности HIBS и TSLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность -59.26%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью -3.24%.

HIBS

1 день
0.59%
1 месяц
-26.80%
С начала года
-59.26%
6 месяцев
-59.84%
1 год
-82.21%
3 года*
-63.10%
5 лет*
-53.41%
10 лет*
—

TSLZ

1 день
2.59%
1 месяц
-16.87%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-3.97%
1 год
-65.66%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBS и TSLZ

2026 (YTD)202520242023
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		-59.26%-72.44%-26.60%-47.67%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		-3.24%-75.98%-88.79%-28.07%

Correlation

The correlation between HIBS and TSLZ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.54

The correlation between HIBS and TSLZ has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF

Часто сравнивают с HIBS:
HIBS с HIBLHIBS с SZKHIBS с LABDHIBS с SQQQHIBS с SARKHIBS с SRTYHIBS с SPXS
Часто сравнивают с TSLZ:
TSLZ с TSLQTSLZ с TSLLTSLZ с TSLSTSLZ с TSDDTSLZ с TSLATSLZ с TSLRTSLZ с CRSH

Доходность на риск

HIBS vs. TSLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 11
Ранг коэф-та Мартина
TSLZ
Ранг доходности на риск TSLZ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLZ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLZ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLZ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBS c TSLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIBSTSLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
-0.72

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.91
-1.01

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

0.89

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.86

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

-1.08

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIBS vs. TSLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа TSLZ равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и TSLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIBSTSLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

-0.72

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.73

-0.67

-0.06

Просадки

Сравнение просадок HIBS и TSLZ

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и TSLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIBSTSLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-99.11%

-0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.13%

-76.62%

-6.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-98.98%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.14%

-75.39%

-17.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.63%

60.77%

-6.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и TSLZ

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) составляет 22.04%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 24.24%. Это указывает на то, что HIBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIBSTSLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.04%

24.24%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.82%

55.00%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.45%

91.68%

-24.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.46%

116.96%

-34.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.78%

116.96%

-22.18%

Сравнение комиссий HIBS и TSLZ

HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и TSLZ

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности TSLZ в 0.71%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		11.62%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%
TSLZ
T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF		0.71%0.69%2.08%12.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HIBS and TSLZ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLZ has higher volatility (24.24%) compared to HIBS (22.04%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs TSLZ's -99.11%.

On 1-year performance, TSLZ leads with -65.66% vs -82.21% for HIBS. On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, HIBS has been the lower-risk option at 22.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLZ has performed better with a -65.66% return vs -82.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.

HIBS has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.71% for TSLZ.

They also come from different issuers: Direxion and T-Rex. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 1.05% for TSLZ.

TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBS и TSLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор