Сравнение HIBS с TSLZ
HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. HIBS is passively managed, while TSLZ is actively managed. Over the past year, HIBS returned -81.64% vs -55.71% for TSLZ. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIBS charges 1.06%/yr vs 1.05%/yr for TSLZ.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -64.03%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 14.79%.
HIBS
- 1 день
- -6.71%
- 1 месяц
- -21.41%
- С начала года
- -64.03%
- 6 месяцев
- -61.26%
- 1 год
- -81.64%
- 3 года*
- -63.69%
- 5 лет*
- -54.87%
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 26.46%
- С начала года
- 14.79%
- 6 месяцев
- 33.14%
- 1 год
- -55.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIBS и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -64.03% | -72.44% | -26.60% | -44.91% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 14.79% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
Correlation
The correlation between HIBS and TSLZ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.55 |
The correlation between HIBS and TSLZ has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBS vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
HIBS
TSLZ
Сравнение HIBS c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIBS | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.92 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.77 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | -0.97 | -0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIBS и TSLZ
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBS | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -99.11% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.45% | -72.88% | -8.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -98.79% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.14% | -75.77% | -17.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.79% | 57.50% | -6.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и TSLZ
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 34.88% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) с волатильностью 26.94%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBS | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.88% | 26.94% | +7.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.84% | 56.72% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.23% | 86.51% | -12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.58% | 116.72% | -33.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.26% | 116.72% | -21.46% |
Сравнение комиссий HIBS и TSLZ
HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TSLZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и TSLZ
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности TSLZ в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 9.87% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.60% | 0.69% | 2.08% | 12.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIBS and TSLZ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBS has higher volatility (34.88%) compared to TSLZ (26.94%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, TSLZ leads with -55.71% vs -81.64% for HIBS. On fees, TSLZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, TSLZ has been the lower-risk option at 26.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLZ has performed better with a -55.71% return vs -81.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.
HIBS has the higher dividend yield at 9.87%, compared with 0.60% for TSLZ.
They also come from different issuers: Direxion and T-Rex. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 1.05% for TSLZ.
TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBS и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор