PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBS с TSLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIBS с TSLL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index, while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. HIBS is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past 3 years, HIBS returned -63.10%/yr vs 7.98%/yr for TSLL. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. HIBS charges 1.06%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.

Доходность

Сравнение доходности HIBS и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность -59.26%, что значительно ниже, чем у TSLL с доходностью -22.80%.

HIBS

1 день
0.59%
1 месяц
-26.80%
С начала года
-59.26%
6 месяцев
-59.84%
1 год
-82.21%
3 года*
-63.10%
5 лет*
-53.41%
10 лет*
—

TSLL

1 день
-2.47%
1 месяц
12.96%
С начала года
-22.80%
6 месяцев
-25.74%
1 год
12.53%
3 года*
7.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBS и TSLL

2026 (YTD)2025202420232022
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		-59.26%-72.44%-26.60%-62.94%-2.52%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		-22.80%-26.80%99.63%139.86%-73.85%

Correlation

The correlation between HIBS and TSLL is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

-0.55

The correlation between HIBS and TSLL has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Часто сравнивают с HIBS:
HIBS с HIBLHIBS с SZKHIBS с LABDHIBS с SQQQHIBS с SARKHIBS с SRTYHIBS с SPXS
Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLRTSLL с TSLTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQ

Доходность на риск

HIBS vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 11
Ранг коэф-та Мартина
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBS c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIBSTSLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
0.14

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.91
0.85

-3.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.10

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

0.23

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

0.48

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIBS vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа TSLL равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIBSTSLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

0.14

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.73

-0.08

-0.65

Просадки

Сравнение просадок HIBS и TSLL

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и TSLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIBSTSLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-82.88%

-17.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.13%

-54.75%

-28.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.48%

-82.88%

-13.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-61.02%

-38.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.14%

-53.83%

-39.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.63%

26.36%

+28.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и TSLL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) составляет 22.04%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 24.35%. Это указывает на то, что HIBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIBSTSLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.04%

24.35%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.82%

54.52%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.45%

92.41%

-24.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.46%

106.83%

-24.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.78%

106.83%

-12.05%

Сравнение комиссий HIBS и TSLL

HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и TSLL

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности TSLL в 6.63%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		11.62%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		6.63%5.00%2.47%4.44%1.57%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HIBS and TSLL have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLL has higher volatility (24.35%) compared to HIBS (22.04%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs TSLL's -82.88%.

On 3-year performance, TSLL leads with 7.98% vs -63.10% for HIBS. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, HIBS has been the lower-risk option at 22.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSLL has performed better with a 7.98% return vs -63.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.

HIBS has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 6.63% for TSLL.

HIBS is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 0.83% for TSLL.

TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBS и TSLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор