PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBS с TSLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIBS с TSLL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index, while TSLL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. HIBS is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past 3 years, HIBS returned -63.69%/yr vs -5.07%/yr for TSLL. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. HIBS charges 1.06%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.

Доходность

Сравнение доходности HIBS и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность -64.03%, что значительно ниже, чем у TSLL с доходностью -39.52%.

HIBS

1 день
-6.71%
1 месяц
-21.41%
С начала года
-64.03%
6 месяцев
-61.26%
1 год
-81.64%
3 года*
-63.69%
5 лет*
-54.87%
10 лет*
—

TSLL

1 день
-0.35%
1 месяц
-27.36%
С начала года
-39.52%
6 месяцев
-48.29%
1 год
-4.45%
3 года*
-5.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBS и TSLL

2026 (YTD)2025202420232022
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		-64.03%-72.44%-26.60%-62.94%3.99%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		-39.52%-26.80%99.63%139.86%-74.99%

Correlation

The correlation between HIBS and TSLL is -0.54, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

-0.56

The correlation between HIBS and TSLL has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF

Часто сравнивают с HIBS:
HIBS с HIBLHIBS с SZKHIBS с LABDHIBS с SARKHIBS с SQQQHIBS с SRTYHIBS с SPXS
Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLRTSLL с TSLTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQ

Доходность на риск

HIBS vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 11
Ранг коэф-та Мартина
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBS c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HIBSTSLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
-0.05

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.58
0.55

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.06

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-0.08

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

-0.16

-1.51

HIBS vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа TSLL равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIBS и TSLL

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и TSLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIBSTSLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-82.88%

-17.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.45%

-54.75%

-26.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.91%

-82.88%

-14.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-69.46%

-30.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.14%

-53.95%

-39.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.79%

27.26%

+23.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и TSLL

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 34.88% по сравнению с Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) с волатильностью 27.91%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIBSTSLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.88%

27.91%

+6.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.84%

56.62%

+4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.23%

87.40%

-13.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.58%

106.79%

-23.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.26%

106.79%

-11.53%

Сравнение комиссий HIBS и TSLL

HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и TSLL

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности TSLL в 8.66%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		9.87%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF		8.66%5.00%2.47%4.44%1.57%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HIBS and TSLL have a correlation of -0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBS has higher volatility (34.88%) compared to TSLL (27.91%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs TSLL's -82.88%.

On 3-year performance, TSLL leads with -5.07% vs -63.69% for HIBS. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, TSLL has been the lower-risk option at 27.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TSLL has performed better with a -5.07% return vs -63.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.

HIBS has the higher dividend yield at 9.87%, compared with 8.66% for TSLL.

HIBS is categorized as Inverse Equities, while TSLL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 0.83% for TSLL.

TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBS и TSLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор