Сравнение HIBS с TSDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD).
HIBS и TSDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500® High Beta Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. TSDD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HIBS и TSDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBS и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -7.20% | -72.44% | -26.60% | -34.51% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 42.04% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -7.20%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 42.04%.
HIBS
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- -7.20%
- 6 месяцев
- -22.23%
- 1 год
- -79.55%
- 3 года*
- -52.88%
- 5 лет*
- -48.67%
- 10 лет*
- —
TSDD
- 1 день
- 10.91%
- 1 месяц
- 13.78%
- С начала года
- 42.04%
- 6 месяцев
- 16.26%
- 1 год
- -74.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBS и TSDD
HIBS берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.
Доходность на риск
HIBS vs. TSDD — Ранг доходности на риск
HIBS
TSDD
Сравнение HIBS c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBS | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | -0.68 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | -0.88 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.89 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.86 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.99 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBS | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.68 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.64 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между HIBS и TSDD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и TSDD
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности TSDD в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 5.10% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 5.93% | 8.42% | 0.00% | 24.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIBS и TSDD
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и TSDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBS | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -99.03% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.93% | -90.32% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -98.37% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.96% | -69.45% | -23.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.27% | 78.08% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и TSDD
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 27.17% по сравнению с GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) с волатильностью 23.63%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBS | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.17% | 23.63% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.07% | 60.06% | -5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.44% | 110.72% | -20.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.08% | 116.35% | -34.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.34% | 116.35% | -21.01% |