Сравнение HIBS с TECL
HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBS returned -51.83%/yr vs 35.93%/yr for TECL. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. HIBS charges 1.06%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -51.89%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 72.61%.
HIBS
- 1 день
- 18.08%
- 1 месяц
- -7.51%
- С начала года
- -51.89%
- 6 месяцев
- -51.65%
- 1 год
- -79.46%
- 3 года*
- -60.33%
- 5 лет*
- -51.83%
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- -19.93%
- 1 месяц
- 15.09%
- С начала года
- 72.61%
- 6 месяцев
- 62.00%
- 1 год
- 182.62%
- 3 года*
- 66.22%
- 5 лет*
- 35.93%
- 10 лет*
- 50.09%
Сравнение доходности по годам HIBS и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -51.89% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -19.45% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 72.61% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 22.46% |
Correlation
The correlation between HIBS and TECL is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г. | -0.74 |
The correlation between HIBS and TECL has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBS vs. TECL — Ранг доходности на риск
HIBS
TECL
Сравнение HIBS c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBS | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.38 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 3.95 | -4.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 11.27 | -12.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBS | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | 2.80 | -3.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | 0.48 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.72 | 0.73 | -1.44 |
Просадки
Сравнение просадок HIBS и TECL
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBS | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -77.96% | -22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.61% | -46.58% | -36.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.48% | -66.58% | -29.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.52% | -77.96% | -20.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -25.87% | -74.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.14% | -18.38% | -74.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.86% | 16.27% | +38.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и TECL
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) составляет 27.81%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 31.75%. Это указывает на то, что HIBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBS | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.81% | 31.75% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.37% | 55.01% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.99% | 65.56% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.83% | 74.60% | +8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.03% | 72.63% | +22.40% |
Сравнение комиссий HIBS и TECL
HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и TECL
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности TECL в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 9.84% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 4.12% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
HIBS and TECL have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (31.75%) compared to HIBS (27.81%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs TECL's -77.96%.
On 5-year performance, TECL leads with 35.93% vs -51.83% for HIBS. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, HIBS has been the lower-risk option at 27.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TECL has performed better with a 35.93% return vs -51.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.
HIBS has the higher dividend yield at 9.84%, compared with 4.12% for TECL.
HIBS is categorized as Inverse Equities, while TECL is Leveraged Equities. HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 0.91% for TECL.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBS и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор