Сравнение HIBS с TECL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL).
HIBS и TECL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500® High Beta Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. TECL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и TECL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBS и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -7.20% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -19.45% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | -21.28% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 22.46% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -7.20%, что значительно выше, чем у TECL с доходностью -21.28%.
HIBS
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- -7.20%
- 6 месяцев
- -22.23%
- 1 год
- -79.55%
- 3 года*
- -52.88%
- 5 лет*
- -48.67%
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -21.28%
- 6 месяцев
- -24.42%
- 1 год
- 61.49%
- 3 года*
- 38.97%
- 5 лет*
- 17.97%
- 10 лет*
- 38.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBS и TECL
HIBS берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии TECL в 1.08%.
Доходность на риск
HIBS vs. TECL — Ранг доходности на риск
HIBS
TECL
Сравнение HIBS c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBS | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | 0.77 | -1.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | 1.50 | -3.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.21 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.39 | -2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 3.84 | -4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBS | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 0.77 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | 0.25 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | 0.64 | -1.33 |
Корреляция
Корреляция между HIBS и TECL составляет -0.74. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и TECL
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности TECL в 9.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 5.10% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 9.02% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок HIBS и TECL
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и TECL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBS | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -77.96% | -22.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.93% | -46.58% | -42.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.19% | -77.96% | -19.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -35.65% | -64.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.96% | -18.49% | -74.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.27% | 16.90% | +61.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и TECL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 27.17% по сравнению с Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) с волатильностью 23.88%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBS | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.17% | 23.88% | +3.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.07% | 49.44% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.44% | 79.86% | +10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.08% | 73.50% | +8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.34% | 71.83% | +23.51% |