Сравнение HIBS с TECL
HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBS returned -54.87%/yr vs 33.93%/yr for TECL. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. HIBS charges 1.06%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -64.03%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 79.64%.
HIBS
- 1 день
- -6.71%
- 1 месяц
- -21.41%
- С начала года
- -64.03%
- 6 месяцев
- -61.26%
- 1 год
- -81.64%
- 3 года*
- -63.69%
- 5 лет*
- -54.87%
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 79.64%
- 6 месяцев
- 70.60%
- 1 год
- 150.53%
- 3 года*
- 67.28%
- 5 лет*
- 33.93%
- 10 лет*
- 53.50%
Сравнение доходности по годам HIBS и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -64.03% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -17.80% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 79.64% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 25.08% |
Correlation
The correlation between HIBS and TECL is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | -0.74 |
The correlation between HIBS and TECL shifts across timeframes, from -0.84 (5 years) to -0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBS vs. TECL — Ранг доходности на риск
HIBS
TECL
Сравнение HIBS c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIBS | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.32 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 3.25 | -4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 8.90 | -10.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIBS и TECL
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBS | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -77.96% | -22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.45% | -46.58% | -34.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.91% | -66.58% | -30.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.70% | -77.96% | -20.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -22.85% | -77.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.14% | -18.38% | -74.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.79% | 16.99% | +33.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и TECL
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) составляет 34.88%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 37.43%. Это указывает на то, что HIBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBS | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.88% | 37.43% | -2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.84% | 59.13% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.23% | 69.87% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.58% | 75.50% | +8.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.26% | 72.99% | +22.27% |
Сравнение комиссий HIBS и TECL
HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и TECL
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности TECL в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 9.87% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 3.96% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
HIBS and TECL have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TECL has higher volatility (37.43%) compared to HIBS (34.88%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs TECL's -77.96%.
On 5-year performance, TECL leads with 33.93% vs -54.87% for HIBS. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, HIBS has been the lower-risk option at 34.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TECL has performed better with a 33.93% return vs -54.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.
HIBS has the higher dividend yield at 9.87%, compared with 3.96% for TECL.
HIBS is categorized as Inverse Equities, while TECL is Leveraged Equities. HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 0.91% for TECL.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBS и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор