Сравнение HIBS с TECL
HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBS returned -54.75%/yr vs 26.93%/yr for TECL. At a correlation of -0.75, they often move in opposite directions. HIBS charges 1.06%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -53.75%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 51.49%.
HIBS
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 17.68%
- 6 месяцев
- -46.29%
- С начала года
- -53.75%
- 1 год
- -71.13%
- 3 года*
- -56.50%
- 5 лет*
- -54.75%
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- -3.11%
- 1 месяц
- -18.05%
- 6 месяцев
- 47.47%
- С начала года
- 51.49%
- 1 год
- 85.88%
- 3 года*
- 47.26%
- 5 лет*
- 26.93%
- 10 лет*
- 47.10%
Сравнение доходности по годам HIBS и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -53.75% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -17.80% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 51.49% | 38.60% | 36.15% | 203.14% | -74.32% | 112.80% | 69.46% | 25.08% |
Correlation
The correlation between HIBS and TECL is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | -0.75 |
The correlation between HIBS and TECL shifts across timeframes, from -0.86 (1 year) to -0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBS vs. TECL — Ранг доходности на риск
HIBS
TECL
Сравнение HIBS c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIBS | TECL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.22 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 1.85 | -2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 4.74 | -6.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIBS и TECL
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBS | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -77.96% | -22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.06% | -46.58% | -32.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.91% | -66.58% | -30.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.70% | -77.96% | -20.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -34.94% | -65.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.20% | -18.41% | -74.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.41% | 18.18% | +29.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и TECL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) имеют волатильность 29.53% и 28.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBS | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.53% | 28.77% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.33% | 63.06% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.64% | 73.31% | +4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.89% | 76.10% | +7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.31% | 73.27% | +22.04% |
Сравнение комиссий HIBS и TECL
HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и TECL
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности TECL в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 7.67% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 4.70% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
HIBS and TECL have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBS has higher volatility (29.53%) compared to TECL (28.77%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs TECL's -77.96%.
On 5-year performance, TECL leads with 26.93% vs -54.75% for HIBS. On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. On volatility, TECL has been the lower-risk option at 28.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TECL has performed better with a 26.93% return vs -54.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.
HIBS has the higher dividend yield at 7.67%, compared with 4.70% for TECL.
HIBS is categorized as Inverse Equities, while TECL is Leveraged Equities. HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 0.91% for TECL.
TECL currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBS и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор