PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBS с SVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIBS с SVIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both Inverse Equities funds. Over the past 3 years, HIBS returned -63.10%/yr vs -0.23%/yr for SVIX. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. HIBS charges 1.06%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.

Доходность

Сравнение доходности HIBS и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность -59.26%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -5.20%.

HIBS

1 день
0.59%
1 месяц
-26.80%
С начала года
-59.26%
6 месяцев
-59.84%
1 год
-82.21%
3 года*
-63.10%
5 лет*
-53.41%
10 лет*
—

SVIX

1 день
3.24%
1 месяц
20.39%
С начала года
-5.20%
6 месяцев
9.90%
1 год
56.79%
3 года*
-0.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBS и SVIX

2026 (YTD)2025202420232022
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		-59.26%-72.44%-26.60%-62.94%1.63%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		-5.20%-4.49%-32.76%157.37%-0.88%

Correlation

The correlation between HIBS and SVIX is -0.67, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2022 г.

-0.69

The correlation between HIBS and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.69 to -0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

Часто сравнивают с HIBS:
HIBS с HIBLHIBS с SZKHIBS с LABDHIBS с SQQQHIBS с SARKHIBS с SRTYHIBS с SPXS
Часто сравнивают с SVIX:
SVIX с SVXYSVIX с UVIXSVIX с SPYSVIX с TQQQSVIX с WEIXSVIX с JEPISVIX с QQQ

Доходность на риск

HIBS vs. SVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 11
Ранг коэф-та Мартина
SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBS c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIBSSVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
1.04

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.91
1.55

-4.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.22

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

1.34

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

3.86

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIBS vs. SVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа SVIX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIBSSVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

1.04

-2.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.73

0.17

-0.90

Просадки

Сравнение просадок HIBS и SVIX

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIBSSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-79.30%

-20.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.13%

-42.69%

-40.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.48%

-79.30%

-17.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-54.72%

-45.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.14%

-31.62%

-61.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.63%

14.76%

+39.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и SVIX

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 22.04% по сравнению с Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 7.75%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIBSSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.04%

7.75%

+14.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.82%

41.14%

+11.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.45%

54.79%

+12.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.46%

66.26%

+16.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.78%

66.26%

+28.52%

Сравнение комиссий HIBS и SVIX

HIBS берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и SVIX

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		11.62%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HIBS and SVIX have a correlation of -0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBS has higher volatility (22.04%) compared to SVIX (7.75%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs SVIX's -79.30%.

On 3-year performance, SVIX leads with -0.23% vs -63.10% for HIBS. On fees, HIBS is cheaper at 1.06% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 7.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -0.23% return vs -63.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIBS is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.

HIBS has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.00% for SVIX.

They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 1.47% for SVIX.

SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBS и SVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор