Сравнение HIBS с SVIX
HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and SVIX (-1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index, while SVIX is a Volatility fund tracking the Short VIX Futures Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HIBS returned -57.50%/yr vs -5.58%/yr for SVIX. At a correlation of -0.69, they often move in opposite directions. HIBS charges 1.06%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -55.49%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью 1.07%.
HIBS
- 1 день
- 8.09%
- 1 месяц
- 15.31%
- 6 месяцев
- -47.46%
- С начала года
- -55.49%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -57.50%
- 5 лет*
- -55.09%
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 3.86%
- 6 месяцев
- 0.74%
- С начала года
- 1.07%
- 1 год
- 51.45%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIBS и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -55.49% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | 7.65% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 1.07% | -4.49% | -32.76% | 157.37% | -1.48% |
Correlation
The correlation between HIBS and SVIX is -0.69, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2022 г. | -0.69 |
The correlation between HIBS and SVIX has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBS vs. SVIX — Ранг доходности на риск
HIBS
SVIX
Сравнение HIBS c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIBS | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.20 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 1.21 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 3.44 | -4.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIBS и SVIX
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBS | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -79.30% | -20.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.06% | -42.69% | -36.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.91% | -79.30% | -17.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -51.72% | -48.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.20% | -32.18% | -61.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.30% | 14.99% | +32.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и SVIX
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 29.60% по сравнению с -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) с волатильностью 11.40%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBS | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.60% | 11.40% | +18.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.22% | 43.72% | +20.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.53% | 55.42% | +22.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.90% | 65.88% | +18.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.33% | 65.88% | +29.45% |
Сравнение комиссий HIBS и SVIX
HIBS берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и SVIX
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 7.97% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIBS and SVIX have a correlation of -0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBS has higher volatility (29.60%) compared to SVIX (11.40%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs SVIX's -79.30%.
On 3-year performance, SVIX leads with -5.58% vs -57.50% for HIBS. On fees, HIBS is cheaper at 1.06% per year. On volatility, SVIX has been the lower-risk option at 11.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SVIX has performed better with a -5.58% return vs -57.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIBS is cheaper with a 1.06% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
HIBS has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 0.00% for SVIX.
HIBS is categorized as Inverse Equities, while SVIX is Volatility. HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while SVIX tracks Short VIX Futures Index. They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBS и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор