Сравнение HIBS с SPDN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN).
HIBS и SPDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500® High Beta Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и SPDN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBS и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -7.20% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -19.45% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 5.20% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -4.43% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -7.20%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью 5.20%.
HIBS
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- -7.20%
- 6 месяцев
- -22.23%
- 1 год
- -79.55%
- 3 года*
- -52.88%
- 5 лет*
- -48.67%
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 5.20%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -10.85%
- 3 года*
- -9.69%
- 5 лет*
- -7.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBS и SPDN
HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Доходность на риск
HIBS vs. SPDN — Ранг доходности на риск
HIBS
SPDN
Сравнение HIBS c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBS | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | -0.59 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | -0.72 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.90 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.43 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.53 | -0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBS | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.59 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | -0.45 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.64 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между HIBS и SPDN составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и SPDN
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности SPDN в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 5.10% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.59% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок HIBS и SPDN
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SPDN в -73.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SPDN.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBS | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -73.52% | -26.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.93% | -26.44% | -62.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.19% | -39.78% | -57.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -71.67% | -28.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.96% | -48.10% | -44.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.27% | 21.77% | +56.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и SPDN
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 27.17% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBS | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.17% | 5.44% | +21.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.07% | 9.70% | +44.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.44% | 18.52% | +71.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.08% | 16.86% | +65.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.34% | 18.13% | +77.21% |