PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBS с SPDN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIBS с SPDN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - HIBS tracks the S&P 500® High Beta Index while SPDN tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBS returned -54.87%/yr vs -8.13%/yr for SPDN. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. HIBS charges 1.06%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.

Доходность

Сравнение доходности HIBS и SPDN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность -64.03%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -5.13%.

HIBS

1 день
-6.71%
1 месяц
-21.41%
С начала года
-64.03%
6 месяцев
-61.26%
1 год
-81.64%
3 года*
-63.69%
5 лет*
-54.87%
10 лет*
—

SPDN

1 день
0.00%
1 месяц
2.55%
С начала года
-5.13%
6 месяцев
-3.80%
1 год
-13.11%
3 года*
-11.77%
5 лет*
-8.13%
10 лет*
-12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBS и SPDN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		-64.03%-72.44%-26.60%-62.94%-7.59%-75.27%-91.59%-17.80%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		-5.13%-11.09%-12.88%-15.04%18.63%-23.72%-24.56%-4.68%

Correlation

The correlation between HIBS and SPDN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.84

The correlation between HIBS and SPDN has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares

Часто сравнивают с HIBS:
HIBS с HIBLHIBS с SZKHIBS с LABDHIBS с SARKHIBS с SQQQHIBS с SRTYHIBS с SPXS
Часто сравнивают с SPDN:
SPDN с SHSPDN с SPYSPDN с SPXUSPDN с SDSSPDN с VXZSPDN с QQQSPDN с SQQQ

Доходность на риск

HIBS vs. SPDN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPDN
Ранг доходности на риск SPDN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBS c SPDN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HIBSSPDNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
-1.05

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.58
-1.48

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

0.84

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-0.83

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

-1.61

-0.06

HIBS vs. SPDN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDN равному -1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и SPDN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIBS и SPDN

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SPDN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIBSSPDNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-75.31%

-24.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.45%

-15.93%

-65.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.91%

-38.24%

-58.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.70%

-43.85%

-54.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-74.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-74.45%

-25.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.14%

-48.68%

-44.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.79%

8.62%

+42.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и SPDN

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 34.88% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIBSSPDNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.88%

4.61%

+30.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.84%

9.88%

+50.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.23%

12.59%

+61.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.58%

16.95%

+66.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.26%

18.03%

+77.23%

Сравнение комиссий HIBS и SPDN

HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и SPDN

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности SPDN в 3.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		9.87%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%0.00%0.00%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		3.27%4.06%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%

Часто задаваемые вопросы

HIBS and SPDN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBS has higher volatility (34.88%) compared to SPDN (4.61%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs SPDN's -75.31%.

On 5-year performance, SPDN leads with -8.13% vs -54.87% for HIBS. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPDN has performed better with a -8.13% return vs -54.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.

HIBS has the higher dividend yield at 9.87%, compared with 3.27% for SPDN.

HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while SPDN tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 0.50% for SPDN.

SPDN currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBS и SPDN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор