Сравнение HIBS с SPDN
HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - HIBS tracks the S&P 500® High Beta Index while SPDN tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBS returned -53.41%/yr vs -8.94%/yr for SPDN. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. HIBS charges 1.06%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -59.26%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -8.13%.
HIBS
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -26.80%
- С начала года
- -59.26%
- 6 месяцев
- -59.84%
- 1 год
- -82.21%
- 3 года*
- -63.10%
- 5 лет*
- -53.41%
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -7.68%
- 1 год
- -17.23%
- 3 года*
- -12.98%
- 5 лет*
- -8.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIBS и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -59.26% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -19.45% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -8.13% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -4.43% |
Correlation
The correlation between HIBS and SPDN is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between HIBS and SPDN has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBS vs. SPDN — Ранг доходности на риск
HIBS
SPDN
Сравнение HIBS c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBS | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.78 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.96 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -1.75 | +0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBS | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | -1.43 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | -0.53 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.73 | -0.70 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок HIBS и SPDN
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBS | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -75.31% | -24.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.13% | -17.95% | -65.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.48% | -38.24% | -58.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.52% | -43.85% | -54.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -75.26% | -24.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.14% | -48.55% | -44.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.63% | 9.84% | +44.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и SPDN
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 22.04% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBS | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.04% | 2.72% | +19.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.82% | 9.09% | +43.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.45% | 12.09% | +55.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.46% | 16.86% | +65.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.78% | 18.03% | +76.75% |
Сравнение комиссий HIBS и SPDN
HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и SPDN
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности SPDN в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 11.62% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.11% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
HIBS and SPDN have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBS has higher volatility (22.04%) compared to SPDN (2.72%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs SPDN's -75.31%.
On 5-year performance, SPDN leads with -8.94% vs -53.41% for HIBS. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPDN has performed better with a -8.94% return vs -53.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.
HIBS has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 4.11% for SPDN.
HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while SPDN tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 0.50% for SPDN.
HIBS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.22 vs -1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBS и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор