PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIBS с SHRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HIBS и SHRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIBS и SHRT


2026 (YTD)202520242023
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
-7.20%-72.44%-26.60%-46.81%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
-3.54%-0.91%-1.44%-5.83%

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность -7.20%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -3.54%.


HIBS

1 день
1.36%
1 месяц
4.40%
С начала года
-7.20%
6 месяцев
-22.23%
1 год
-79.55%
3 года*
-52.88%
5 лет*
-48.67%
10 лет*

SHRT

1 день
-0.94%
1 месяц
2.26%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-1.14%
1 год
-8.86%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

Gotham Short Strategies ETF

Сравнение комиссий HIBS и SHRT

HIBS берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.


Доходность на риск

HIBS vs. SHRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 44
Ранг коэф-та Мартина

SHRT
Ранг доходности на риск SHRT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRT: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRT: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBS c SHRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIBSSHRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.88

-0.61

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.68

-0.83

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.78

0.91

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.52

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

-0.95

-0.08

HIBS vs. SHRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа SHRT равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и SHRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIBSSHRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

-0.61

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

-0.39

-0.30

Корреляция

Корреляция между HIBS и SHRT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и SHRT

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности SHRT в 0.07%


TTM2025202420232022202120202019
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
5.10%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%
SHRT
Gotham Short Strategies ETF
0.07%0.07%0.85%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIBS и SHRT

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SHRT.


Загрузка...

Показатели просадок


HIBSSHRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-18.97%

-80.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.93%

-17.65%

-71.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-13.49%

-86.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.96%

-7.23%

-85.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.27%

9.67%

+68.60%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и SHRT

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 27.17% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HIBSSHRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.17%

5.72%

+21.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.07%

10.51%

+43.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.44%

14.61%

+75.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.08%

12.65%

+69.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.34%

12.65%

+82.69%