Сравнение HIBS с SHRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT).
HIBS и SHRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500® High Beta Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. SHRT - это активно управляемый фонд от Gotham. Фонд был запущен 31 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности HIBS и SHRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBS и SHRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -7.20% | -72.44% | -26.60% | -46.81% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | -3.54% | -0.91% | -1.44% | -5.83% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -7.20%, что значительно ниже, чем у SHRT с доходностью -3.54%.
HIBS
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- -7.20%
- 6 месяцев
- -22.23%
- 1 год
- -79.55%
- 3 года*
- -52.88%
- 5 лет*
- -48.67%
- 10 лет*
- —
SHRT
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- -8.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBS и SHRT
HIBS берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии SHRT в 1.35%.
Доходность на риск
HIBS vs. SHRT — Ранг доходности на риск
HIBS
SHRT
Сравнение HIBS c SHRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Gotham Short Strategies ETF (SHRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBS | SHRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | -0.61 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | -0.83 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.91 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.52 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.95 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBS | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.61 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.39 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между HIBS и SHRT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и SHRT
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности SHRT в 0.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 5.10% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 0.07% | 0.07% | 0.85% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIBS и SHRT
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SHRT в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SHRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBS | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -18.97% | -80.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.93% | -17.65% | -71.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -13.49% | -86.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.96% | -7.23% | -85.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.27% | 9.67% | +68.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и SHRT
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 27.17% по сравнению с Gotham Short Strategies ETF (SHRT) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBS | SHRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.17% | 5.72% | +21.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.07% | 10.51% | +43.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.44% | 14.61% | +75.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.08% | 12.65% | +69.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.34% | 12.65% | +82.69% |