PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBS с SECT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIBS с SECT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and SECT (Main Sector Rotation ETF) are both exchange-traded funds - HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index, while SECT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Main Management. HIBS is passively managed, while SECT is actively managed. Over the past 5 years, HIBS returned -54.42%/yr vs 12.27%/yr for SECT. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. HIBS charges 1.06%/yr vs 0.78%/yr for SECT.

Доходность

Сравнение доходности HIBS и SECT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Main Sector Rotation ETF (SECT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность -61.28%, что значительно ниже, чем у SECT с доходностью 9.97%.

HIBS

1 день
11.66%
1 месяц
-22.55%
С начала года
-61.28%
6 месяцев
-58.56%
1 год
-81.56%
3 года*
-62.72%
5 лет*
-54.42%
10 лет*
—

SECT

1 день
-2.17%
1 месяц
1.43%
С начала года
9.97%
6 месяцев
9.01%
1 год
27.12%
3 года*
19.54%
5 лет*
12.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBS и SECT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		-61.28%-72.44%-26.60%-62.94%-7.59%-75.27%-91.59%-17.80%
SECT
Main Sector Rotation ETF		9.97%17.80%18.61%21.10%-12.80%28.88%15.65%3.26%

Correlation

The correlation between HIBS and SECT is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

-0.87

The correlation between HIBS and SECT has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

Main Sector Rotation ETF

Часто сравнивают с HIBS:
HIBS с HIBLHIBS с SZKHIBS с LABDHIBS с SARKHIBS с SQQQHIBS с SRTYHIBS с SPXS
Часто сравнивают с SECT:
SECT с SPYSECT с XLSRSECT с AESRSECT с RLYSECT с VOOSECT с VTISECT с JEPI

Доходность на риск

HIBS vs. SECT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 11
Ранг коэф-та Мартина
SECT
Ранг доходности на риск SECT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBS c SECT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Main Sector Rotation ETF (SECT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HIBSSECTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
1.95

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.58
2.61

-5.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.35

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.54

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

10.29

-11.91

HIBS vs. SECT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа SECT равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и SECT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIBS и SECT

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SECT в -38.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SECT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIBSSECTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-38.09%

-61.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.33%

-10.71%

-71.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.91%

-21.71%

-75.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.70%

-21.71%

-76.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-2.20%

-97.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.13%

-4.64%

-88.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.14%

2.64%

+50.50%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и SECT

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 35.05% по сравнению с Main Sector Rotation ETF (SECT) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SECT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIBSSECTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.05%

6.36%

+28.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.54%

11.10%

+49.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.07%

14.03%

+60.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.51%

17.97%

+65.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.27%

20.17%

+75.10%

Сравнение комиссий HIBS и SECT

HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SECT в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и SECT

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.23%, что больше доходности SECT в 0.61%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		12.23%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%0.00%0.00%
SECT
Main Sector Rotation ETF		0.61%0.32%0.45%0.84%0.86%0.60%1.37%0.77%1.67%0.50%

Часто задаваемые вопросы

HIBS and SECT have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBS has higher volatility (35.05%) compared to SECT (6.36%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs SECT's -38.09%.

On 5-year performance, SECT leads with 12.27% vs -54.42% for HIBS. On fees, SECT is cheaper at 0.78% per year. On volatility, SECT has been the lower-risk option at 6.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SECT has performed better with a 12.27% return vs -54.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SECT is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.

HIBS has the higher dividend yield at 12.23%, compared with 0.61% for SECT.

HIBS is categorized as Inverse Equities, while SECT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Direxion and Main Management. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 0.78% for SECT.

SECT currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBS и SECT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор