Сравнение HIBS с SECT
HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and SECT (Main Sector Rotation ETF) are both exchange-traded funds - HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index, while SECT is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Main Management. HIBS is passively managed, while SECT is actively managed. Over the past 5 years, HIBS returned -55.09%/yr vs 12.71%/yr for SECT. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. HIBS charges 1.06%/yr vs 0.78%/yr for SECT.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и SECT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -55.49%, что значительно ниже, чем у SECT с доходностью 10.07%.
HIBS
- 1 день
- 8.09%
- 1 месяц
- 15.31%
- 6 месяцев
- -47.46%
- С начала года
- -55.49%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -57.50%
- 5 лет*
- -55.09%
- 10 лет*
- —
SECT
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- 8.85%
- С начала года
- 10.07%
- 1 год
- 22.00%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIBS и SECT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -55.49% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -17.80% |
SECT Main Sector Rotation ETF | 10.07% | 17.80% | 18.61% | 21.10% | -12.80% | 28.88% | 15.65% | 3.26% |
Correlation
The correlation between HIBS and SECT is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | -0.87 |
The correlation between HIBS and SECT has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBS vs. SECT — Ранг доходности на риск
HIBS
SECT
Сравнение HIBS c SECT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Main Sector Rotation ETF (SECT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIBS | SECT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.28 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.06 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 8.25 | -9.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIBS и SECT
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SECT в -38.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SECT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBS | SECT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -38.09% | -61.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.06% | -10.71% | -68.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.91% | -21.71% | -75.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.70% | -21.71% | -76.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -2.12% | -97.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.20% | -4.62% | -88.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.30% | 2.67% | +44.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и SECT
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 29.60% по сравнению с Main Sector Rotation ETF (SECT) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SECT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBS | SECT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.60% | 4.54% | +25.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.22% | 11.45% | +52.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.53% | 14.23% | +63.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.90% | 17.99% | +65.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.33% | 20.13% | +75.20% |
Сравнение комиссий HIBS и SECT
HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SECT в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и SECT
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности SECT в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 7.97% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
SECT Main Sector Rotation ETF | 0.74% | 0.32% | 0.45% | 0.84% | 0.86% | 0.60% | 1.37% | 0.77% | 1.67% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
HIBS and SECT have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBS has higher volatility (29.60%) compared to SECT (4.54%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs SECT's -38.09%.
On 5-year performance, SECT leads with 12.71% vs -55.09% for HIBS. On fees, SECT is cheaper at 0.78% per year. On volatility, SECT has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SECT has performed better with a 12.71% return vs -55.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SECT is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.
HIBS has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 0.74% for SECT.
HIBS is categorized as Inverse Equities, while SECT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Direxion and Main Management. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 0.78% for SECT.
SECT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBS и SECT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор