PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIBS с SECT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HIBS и SECT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Main Sector Rotation ETF (SECT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность -55.49%, что значительно ниже, чем у SECT с доходностью 10.07%.


HIBS

1 день
8.09%
1 месяц
15.31%
6 месяцев
-47.46%
С начала года
-55.49%
1 год
-73.19%
3 года*
-57.50%
5 лет*
-55.09%
10 лет*

SECT

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.06%
6 месяцев
8.85%
С начала года
10.07%
1 год
22.00%
3 года*
17.87%
5 лет*
12.71%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBS и SECT


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
-55.49%-72.44%-26.60%-62.94%-7.59%-75.27%-91.59%-17.80%
SECT
Main Sector Rotation ETF
10.07%17.80%18.61%21.10%-12.80%28.88%15.65%3.26%

Correlation

The correlation between HIBS and SECT is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

-0.87

The correlation between HIBS and SECT has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

Main Sector Rotation ETF

Доходность на риск

HIBS vs. SECT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 11
Ранг коэф-та Мартина

SECT
Ранг доходности на риск SECT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SECT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SECT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SECT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SECT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SECT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBS c SECT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Main Sector Rotation ETF (SECT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HIBSSECTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.28

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

2.06

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

8.25

-9.81

HIBS vs. SECT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа SECT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и SECT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIBS и SECT

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SECT в -38.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SECT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HIBSSECTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-38.09%

-61.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.06%

-10.71%

-68.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.91%

-21.71%

-75.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.70%

-21.71%

-76.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-2.12%

-97.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.20%

-4.62%

-88.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.30%

2.67%

+44.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и SECT

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 29.60% по сравнению с Main Sector Rotation ETF (SECT) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SECT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HIBSSECTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.60%

4.54%

+25.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.22%

11.45%

+52.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.53%

14.23%

+63.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.90%

17.99%

+65.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.33%

20.13%

+75.20%

Сравнение комиссий HIBS и SECT

HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SECT в 0.78%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и SECT

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности SECT в 0.74%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
7.97%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%0.00%0.00%
SECT
Main Sector Rotation ETF
0.74%0.32%0.45%0.84%0.86%0.60%1.37%0.77%1.67%0.50%

Часто задаваемые вопросы


HIBS and SECT have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBS has higher volatility (29.60%) compared to SECT (4.54%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs SECT's -38.09%.

On 5-year performance, SECT leads with 12.71% vs -55.09% for HIBS. On fees, SECT is cheaper at 0.78% per year. On volatility, SECT has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SECT has performed better with a 12.71% return vs -55.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SECT is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.

HIBS has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 0.74% for SECT.

HIBS is categorized as Inverse Equities, while SECT is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Direxion and Main Management. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 0.78% for SECT.

SECT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBS и SECT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор