Сравнение HIBS с QQQE
HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index, while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBS returned -55.09%/yr vs 9.06%/yr for QQQE. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. HIBS charges 1.06%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и QQQE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -55.49%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 16.12%.
HIBS
- 1 день
- 8.09%
- 1 месяц
- 15.31%
- 6 месяцев
- -47.46%
- С начала года
- -55.49%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -57.50%
- 5 лет*
- -55.09%
- 10 лет*
- —
QQQE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 13.70%
- С начала года
- 16.12%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 14.91%
Сравнение доходности по годам HIBS и QQQE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -55.49% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -17.80% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 16.12% | 14.58% | 6.98% | 33.76% | -24.47% | 17.93% | 37.85% | 5.70% |
Correlation
The correlation between HIBS and QQQE is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | -0.82 |
The correlation between HIBS and QQQE has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBS vs. QQQE — Ранг доходности на риск
HIBS
QQQE
Сравнение HIBS c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIBS | QQQE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.24 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 2.27 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 7.47 | -9.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIBS и QQQE
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и QQQE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBS | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -32.14% | -67.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.06% | -9.41% | -69.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.91% | -21.38% | -75.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.70% | -32.14% | -66.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -3.35% | -96.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.20% | -5.14% | -88.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.30% | 2.86% | +44.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и QQQE
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 29.60% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBS | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.60% | 4.96% | +24.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.22% | 12.91% | +51.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.53% | 15.82% | +61.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.90% | 20.58% | +63.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.33% | 20.74% | +74.59% |
Сравнение комиссий HIBS и QQQE
HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и QQQE
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности QQQE в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 7.97% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.57% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
HIBS and QQQE have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBS has higher volatility (29.60%) compared to QQQE (4.96%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs QQQE's -32.14%.
On 5-year performance, QQQE leads with 9.06% vs -55.09% for HIBS. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 4.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QQQE has performed better with a 9.06% return vs -55.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.
HIBS has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 0.57% for QQQE.
HIBS is categorized as Inverse Equities, while QQQE is Nasdaq-100. HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 0.35% for QQQE.
QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBS и QQQE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор