Сравнение HIBS с QQQE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE).
HIBS и QQQE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500® High Beta Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и QQQE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBS и QQQE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -7.20% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -19.45% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | -2.82% | 14.58% | 6.98% | 33.76% | -24.47% | 17.93% | 37.85% | 5.62% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -7.20%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью -2.82%.
HIBS
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- -7.20%
- 6 месяцев
- -22.23%
- 1 год
- -79.55%
- 3 года*
- -52.88%
- 5 лет*
- -48.67%
- 10 лет*
- —
QQQE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 6.35%
- 10 лет*
- 13.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBS и QQQE
HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.
Доходность на риск
HIBS vs. QQQE — Ранг доходности на риск
HIBS
QQQE
Сравнение HIBS c QQQE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBS | QQQE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | 0.65 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | 1.08 | -2.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.15 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.10 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 4.39 | -5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBS | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | 0.65 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | 0.31 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | 0.69 | -1.38 |
Корреляция
Корреляция между HIBS и QQQE составляет -0.82. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и QQQE
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности QQQE в 0.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 5.10% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares | 0.64% | 0.52% | 0.86% | 0.79% | 0.98% | 3.83% | 0.54% | 0.74% | 0.80% | 0.65% | 1.17% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок HIBS и QQQE
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и QQQE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBS | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -32.14% | -67.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.93% | -9.41% | -79.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.19% | -32.14% | -65.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -6.39% | -93.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.96% | -5.22% | -87.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.27% | 3.19% | +75.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и QQQE
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 27.17% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBS | QQQE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.17% | 5.43% | +21.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.07% | 11.03% | +43.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.44% | 20.47% | +69.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.08% | 20.31% | +61.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.34% | 20.71% | +74.63% |