PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBS с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIBS с QQQE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both exchange-traded funds - HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index, while QQQE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBS returned -53.41%/yr vs 10.25%/yr for QQQE. At a correlation of -0.82, they often move in opposite directions. HIBS charges 1.06%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности HIBS и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность -59.26%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 18.85%.

HIBS

1 день
0.59%
1 месяц
-26.80%
С начала года
-59.26%
6 месяцев
-59.84%
1 год
-82.21%
3 года*
-63.10%
5 лет*
-53.41%
10 лет*
—

QQQE

1 день
-0.22%
1 месяц
9.15%
С начала года
18.85%
6 месяцев
17.59%
1 год
28.07%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.25%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBS и QQQE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		-59.26%-72.44%-26.60%-62.94%-7.59%-75.27%-91.59%-19.45%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		18.85%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%5.62%

Correlation

The correlation between HIBS and QQQE is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

-0.82

The correlation between HIBS and QQQE has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с HIBS:
HIBS с HIBLHIBS с SZKHIBS с LABDHIBS с SARKHIBS с SQQQHIBS с SRTYHIBS с SPXS
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с SPYGQQQE с TQQQQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

HIBS vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 11
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBS c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIBSQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
2.00

-3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.91
2.74

-5.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.34

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

3.00

-3.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

10.34

-11.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIBS vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа QQQE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIBSQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

2.00

-3.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

0.51

-1.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.73

0.76

-1.49

Просадки

Сравнение просадок HIBS и QQQE

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и QQQE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIBSQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-32.14%

-67.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.13%

-9.41%

-73.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.48%

-21.38%

-75.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.52%

-32.14%

-66.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-0.32%

-99.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.14%

-5.17%

-87.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.63%

2.72%

+51.91%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и QQQE

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 22.04% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIBSQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.04%

3.82%

+18.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.82%

10.61%

+42.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.45%

14.13%

+53.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.46%

20.29%

+62.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.78%

20.72%

+74.06%

Сравнение комиссий HIBS и QQQE

HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и QQQE

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности QQQE в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		11.62%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.52%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Часто задаваемые вопросы

HIBS and QQQE have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBS has higher volatility (22.04%) compared to QQQE (3.82%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs QQQE's -32.14%.

On 5-year performance, QQQE leads with 10.25% vs -53.41% for HIBS. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QQQE has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQE has performed better with a 10.25% return vs -53.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.

HIBS has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.52% for QQQE.

HIBS is categorized as Inverse Equities, while QQQE is Nasdaq-100. HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while QQQE tracks NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 0.35% for QQQE.

QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBS и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор