Сравнение HIBS с QQQD
HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - HIBS tracks the S&P 500® High Beta Index while QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, HIBS returned -82.21% vs -22.69% for QQQD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIBS charges 1.06%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -59.26%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -4.06%.
HIBS
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -26.80%
- С начала года
- -59.26%
- 6 месяцев
- -59.84%
- 1 год
- -82.21%
- 3 года*
- -63.10%
- 5 лет*
- -53.41%
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -4.06%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -22.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIBS и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -59.26% | -72.44% | -16.43% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -4.06% | -20.32% | -27.69% |
Correlation
The correlation between HIBS and QQQD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between HIBS and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBS vs. QQQD — Ранг доходности на риск
HIBS
QQQD
Сравнение HIBS c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBS | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.83 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.85 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -1.28 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBS | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | -1.12 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.73 | -0.87 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок HIBS и QQQD
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBS | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -49.47% | -50.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.13% | -26.65% | -56.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -48.13% | -51.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.14% | -30.37% | -62.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.63% | 17.79% | +36.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и QQQD
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 22.04% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBS | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.04% | 4.88% | +17.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.82% | 14.46% | +38.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.45% | 20.24% | +47.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.46% | 26.76% | +55.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.78% | 26.76% | +68.02% |
Сравнение комиссий HIBS и QQQD
HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и QQQD
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности QQQD в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 11.62% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.12% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIBS and QQQD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBS has higher volatility (22.04%) compared to QQQD (4.88%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -22.69% vs -82.21% for HIBS. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -22.69% return vs -82.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.
HIBS has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 4.12% for QQQD.
HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 0.57% for QQQD.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.12 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBS и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор