Сравнение HIBS с QQQD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD).
HIBS и QQQD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500® High Beta Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. QQQD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и QQQD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBS и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -7.20% | -72.44% | -16.43% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 13.69% | -20.32% | -27.69% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -7.20%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью 13.69%.
HIBS
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- -7.20%
- 6 месяцев
- -22.23%
- 1 год
- -79.55%
- 3 года*
- -52.88%
- 5 лет*
- -48.67%
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 13.69%
- 6 месяцев
- 10.92%
- 1 год
- -21.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBS и QQQD
HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Доходность на риск
HIBS vs. QQQD — Ранг доходности на риск
HIBS
QQQD
Сравнение HIBS c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBS | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | -0.75 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | -0.91 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.87 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.53 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.66 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBS | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.75 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.68 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между HIBS и QQQD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и QQQD
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности QQQD в 3.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 5.10% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.47% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIBS и QQQD
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки QQQD в -47.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и QQQD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBS | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -47.84% | -52.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.93% | -42.27% | -46.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -38.53% | -61.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.96% | -29.05% | -63.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.27% | 33.53% | +44.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и QQQD
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 27.17% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 8.55%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBS | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.17% | 8.55% | +18.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.07% | 15.50% | +38.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.44% | 28.46% | +61.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.08% | 27.30% | +54.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.34% | 27.30% | +68.04% |