Сравнение HIBS с QQQD
HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - HIBS tracks the S&P 500® High Beta Index while QQQD tracks the Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, HIBS returned -81.64% vs -10.30% for QQQD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIBS charges 1.06%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -64.03%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью 8.49%.
HIBS
- 1 день
- -6.71%
- 1 месяц
- -21.41%
- С начала года
- -64.03%
- 6 месяцев
- -61.26%
- 1 год
- -81.64%
- 3 года*
- -63.69%
- 5 лет*
- -54.87%
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 13.91%
- С начала года
- 8.49%
- 6 месяцев
- 10.62%
- 1 год
- -10.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIBS и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -64.03% | -72.44% | -19.83% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 8.49% | -20.32% | -27.75% |
Correlation
The correlation between HIBS and QQQD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between HIBS and QQQD has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBS vs. QQQD — Ранг доходности на риск
HIBS
QQQD
Сравнение HIBS c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIBS | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.93 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.46 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | -0.72 | -0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIBS и QQQD
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBS | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -49.47% | -50.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.45% | -22.67% | -58.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -41.34% | -58.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.14% | -30.67% | -62.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.79% | 14.29% | +36.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и QQQD
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 34.88% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 7.42%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBS | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.88% | 7.42% | +27.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.84% | 15.86% | +44.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.23% | 21.00% | +53.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.58% | 26.88% | +56.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.26% | 26.88% | +68.38% |
Сравнение комиссий HIBS и QQQD
HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и QQQD
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности QQQD в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 9.87% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 2.84% | 4.33% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIBS and QQQD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBS has higher volatility (34.88%) compared to QQQD (7.42%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, QQQD leads with -10.30% vs -81.64% for HIBS. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 7.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQD has performed better with a -10.30% return vs -81.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.
HIBS has the higher dividend yield at 9.87%, compared with 2.84% for QQQD.
HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 0.57% for QQQD.
QQQD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBS и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор