PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBS с NVDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIBS с NVDU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both exchange-traded funds - HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index, while NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. HIBS is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, HIBS returned -79.46% vs 72.28% for NVDU. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. HIBS charges 1.06%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.

Доходность

Сравнение доходности HIBS и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность -51.89%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 9.80%.

HIBS

1 день
18.08%
1 месяц
-7.51%
С начала года
-51.89%
6 месяцев
-51.65%
1 год
-79.46%
3 года*
-60.33%
5 лет*
-51.83%
10 лет*
—

NVDU

1 день
-11.94%
1 месяц
-4.03%
С начала года
9.80%
6 месяцев
13.04%
1 год
72.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBS и NVDU

2026 (YTD)202520242023
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		-51.89%-72.44%-26.60%-33.13%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		9.80%33.65%289.29%9.96%

Correlation

The correlation between HIBS and NVDU is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

-0.54

The correlation between HIBS and NVDU has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.46 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Часто сравнивают с HIBS:
HIBS с HIBLHIBS с SZKHIBS с LABDHIBS с SQQQHIBS с SARKHIBS с SRTYHIBS с SPXS
Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT

Доходность на риск

HIBS vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 11
Ранг коэф-та Мартина
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBS c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIBSNVDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
1.05

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.60
1.69

-4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.20

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.72

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

3.91

-5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIBS vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа NVDU равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIBSNVDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

1.05

-2.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.72

1.06

-1.78

Просадки

Сравнение просадок HIBS и NVDU

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и NVDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIBSNVDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-67.27%

-32.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.61%

-42.27%

-40.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.48%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-25.22%

-74.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.14%

-18.84%

-74.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.86%

18.56%

+36.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и NVDU

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 27.81% по сравнению с Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) с волатильностью 26.09%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIBSNVDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.81%

26.09%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.37%

52.21%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.99%

69.02%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.83%

91.26%

-8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.03%

91.26%

+3.77%

Сравнение комиссий HIBS и NVDU

HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и NVDU

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%, что больше доходности NVDU в 5.28%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		9.84%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		5.28%5.68%16.85%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HIBS and NVDU have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBS has higher volatility (27.81%) compared to NVDU (26.09%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs NVDU's -67.27%.

On 1-year performance, NVDU leads with 72.28% vs -79.46% for HIBS. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, NVDU has been the lower-risk option at 26.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 72.28% return vs -79.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.

HIBS has the higher dividend yield at 9.84%, compared with 5.28% for NVDU.

HIBS is categorized as Inverse Equities, while NVDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 1.04% for NVDU.

NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBS и NVDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор