PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIBS с NVDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HIBS и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность -64.03%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью -1.77%.


HIBS

1 день
-6.71%
1 месяц
-21.41%
С начала года
-64.03%
6 месяцев
-61.26%
1 год
-81.64%
3 года*
-63.69%
5 лет*
-54.87%
10 лет*

NVDU

1 день
-3.21%
1 месяц
-18.95%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-4.20%
1 год
27.95%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBS и NVDU


2026 (YTD)202520242023
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
-64.03%-72.44%-26.60%-31.88%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF
-1.77%33.65%289.29%12.08%

Correlation

The correlation between HIBS and NVDU is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

-0.55

The correlation between HIBS and NVDU has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.47 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Доходность на риск

HIBS vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 11
Ранг коэф-та Мартина

NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBS c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HIBSNVDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.12

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

0.66

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

1.44

-3.11

HIBS vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа NVDU равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIBS и NVDU

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и NVDU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HIBSNVDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-67.27%

-32.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.45%

-42.27%

-39.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-33.10%

-66.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.14%

-18.95%

-74.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.79%

19.51%

+31.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и NVDU

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 34.88% по сравнению с Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) с волатильностью 26.08%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HIBSNVDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.88%

26.08%

+8.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.84%

52.69%

+8.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.23%

70.35%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.58%

90.91%

-7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.26%

90.91%

+4.35%

Сравнение комиссий HIBS и NVDU

HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и NVDU

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности NVDU в 6.01%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
9.87%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF
6.01%5.68%16.85%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HIBS and NVDU have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBS has higher volatility (34.88%) compared to NVDU (26.08%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs NVDU's -67.27%.

On 1-year performance, NVDU leads with 27.95% vs -81.64% for HIBS. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, NVDU has been the lower-risk option at 26.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 27.95% return vs -81.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.

HIBS has the higher dividend yield at 9.87%, compared with 6.01% for NVDU.

HIBS is categorized as Inverse Equities, while NVDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 1.04% for NVDU.

NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBS и NVDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор