Сравнение HIBS с NVDU
HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both exchange-traded funds - HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index, while NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. HIBS is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, HIBS returned -71.13% vs 8.20% for NVDU. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. HIBS charges 1.06%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -53.75%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 3.46%.
HIBS
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 17.68%
- 6 месяцев
- -46.29%
- С начала года
- -53.75%
- 1 год
- -71.13%
- 3 года*
- -56.50%
- 5 лет*
- -54.75%
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- 4.31%
- С начала года
- 3.46%
- 1 год
- 8.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIBS и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -53.75% | -72.44% | -26.60% | -31.88% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 3.46% | 33.65% | 289.29% | 12.08% |
Correlation
The correlation between HIBS and NVDU is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | -0.55 |
The correlation between HIBS and NVDU has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.49 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBS vs. NVDU — Ранг доходности на риск
HIBS
NVDU
Сравнение HIBS c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIBS | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.08 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.19 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 0.39 | -1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIBS и NVDU
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBS | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -67.27% | -32.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.06% | -42.27% | -36.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -29.53% | -70.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.20% | -19.17% | -74.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.41% | 20.82% | +26.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и NVDU
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 29.53% по сравнению с Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) с волатильностью 22.26%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBS | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.53% | 22.26% | +7.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.33% | 55.16% | +9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.64% | 71.25% | +6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.89% | 90.65% | -6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.31% | 90.65% | +4.66% |
Сравнение комиссий HIBS и NVDU
HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и NVDU
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности NVDU в 5.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 7.67% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 5.71% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIBS and NVDU have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBS has higher volatility (29.53%) compared to NVDU (22.26%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs NVDU's -67.27%.
On 1-year performance, NVDU leads with 8.20% vs -71.13% for HIBS. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, NVDU has been the lower-risk option at 22.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDU has performed better with a 8.20% return vs -71.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.
HIBS has the higher dividend yield at 7.67%, compared with 5.71% for NVDU.
HIBS is categorized as Inverse Equities, while NVDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 1.04% for NVDU.
NVDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBS и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор