Сравнение HIBS с JMOM
HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and JMOM (JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index, while JMOM is a Momentum fund tracking the JP Morgan US Momentum Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBS returned -55.09%/yr vs 14.79%/yr for JMOM. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. HIBS charges 1.06%/yr vs 0.12%/yr for JMOM.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и JMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -55.49%, что значительно ниже, чем у JMOM с доходностью 20.27%.
HIBS
- 1 день
- 8.09%
- 1 месяц
- 15.31%
- 6 месяцев
- -47.46%
- С начала года
- -55.49%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -57.50%
- 5 лет*
- -55.09%
- 10 лет*
- —
JMOM
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- 16.31%
- С начала года
- 20.27%
- 1 год
- 28.65%
- 3 года*
- 24.75%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIBS и JMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -55.49% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -17.80% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 20.27% | 18.02% | 28.47% | 22.89% | -20.83% | 25.03% | 29.25% | 5.48% |
Correlation
The correlation between HIBS and JMOM is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | -0.80 |
The correlation between HIBS and JMOM shifts across timeframes, from -0.93 (1 year) to -0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBS vs. JMOM — Ранг доходности на риск
HIBS
JMOM
Сравнение HIBS c JMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIBS | JMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.31 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 3.66 | -4.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 15.59 | -17.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIBS и JMOM
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки JMOM в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и JMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBS | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -34.31% | -65.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.06% | -7.87% | -71.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.91% | -19.51% | -77.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.70% | -28.26% | -70.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -4.43% | -95.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.20% | -6.26% | -86.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.30% | 1.84% | +45.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и JMOM
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 29.60% по сравнению с JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF (JMOM) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBS | JMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.60% | 5.75% | +23.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.22% | 13.60% | +50.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.53% | 16.04% | +61.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.90% | 18.94% | +64.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.33% | 20.18% | +75.15% |
Сравнение комиссий HIBS и JMOM
HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии JMOM в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и JMOM
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности JMOM в 0.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 7.97% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 0.75% | 0.86% | 0.75% | 1.21% | 1.39% | 0.64% | 0.85% | 1.11% | 1.38% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
HIBS and JMOM have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBS has higher volatility (29.60%) compared to JMOM (5.75%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs JMOM's -34.31%.
On 5-year performance, JMOM leads with 14.79% vs -55.09% for HIBS. On fees, JMOM is cheaper at 0.12% per year. On volatility, JMOM has been the lower-risk option at 5.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, JMOM has performed better with a 14.79% return vs -55.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JMOM is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.
HIBS has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 0.75% for JMOM.
HIBS is categorized as Inverse Equities, while JMOM is Momentum. HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while JMOM tracks JP Morgan US Momentum Factor Index. They also come from different issuers: Direxion and JPMorgan. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 0.12% for JMOM.
JMOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBS и JMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор