Сравнение HIBS с FIAT
HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and FIAT (YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index, while FIAT is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. HIBS is passively managed, while FIAT is actively managed. Over the past year, HIBS returned -81.64% vs 51.22% for FIAT. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIBS charges 1.06%/yr vs 0.99%/yr for FIAT.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и FIAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -64.03%, что значительно ниже, чем у FIAT с доходностью 25.08%.
HIBS
- 1 день
- -6.71%
- 1 месяц
- -21.41%
- С начала года
- -64.03%
- 6 месяцев
- -61.26%
- 1 год
- -81.64%
- 3 года*
- -63.69%
- 5 лет*
- -54.87%
- 10 лет*
- —
FIAT
- 1 день
- 3.97%
- 1 месяц
- 18.03%
- С начала года
- 25.08%
- 6 месяцев
- 30.07%
- 1 год
- 51.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIBS и FIAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -64.03% | -72.44% | -16.92% |
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 25.08% | -24.17% | -28.04% |
Correlation
The correlation between HIBS and FIAT is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between HIBS and FIAT has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBS vs. FIAT — Ранг доходности на риск
HIBS
FIAT
Сравнение HIBS c FIAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIBS | FIAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.20 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.50 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 3.27 | -4.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIBS и FIAT
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки FIAT в -70.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и FIAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBS | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -70.50% | -29.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.45% | -34.22% | -47.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -46.09% | -53.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.14% | -45.40% | -47.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.79% | 15.74% | +35.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и FIAT
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 34.88% по сравнению с YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF (FIAT) с волатильностью 14.53%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBS | FIAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.88% | 14.53% | +20.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.84% | 43.12% | +17.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.23% | 52.81% | +21.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.58% | 60.24% | +23.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.26% | 60.24% | +35.02% |
Сравнение комиссий HIBS и FIAT
HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии FIAT в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и FIAT
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что меньше доходности FIAT в 95.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIAT YieldMax Short COIN Option Income Strategy ETF | 95.94% | 178.11% | 70.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 9.87% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
HIBS and FIAT have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBS has higher volatility (34.88%) compared to FIAT (14.53%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs FIAT's -70.50%.
On 1-year performance, FIAT leads with 51.22% vs -81.64% for HIBS. On fees, FIAT is cheaper at 0.99% per year. On volatility, FIAT has been the lower-risk option at 14.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FIAT has performed better with a 51.22% return vs -81.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FIAT is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.
FIAT has the higher dividend yield at 95.94%, compared with 9.87% for HIBS.
HIBS is categorized as Inverse Equities, while FIAT is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 0.99% for FIAT.
FIAT currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBS и FIAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор