Сравнение HIBS с EFZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ).
HIBS и EFZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500® High Beta Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. EFZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-100%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и EFZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBS и EFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -7.20% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -19.45% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | -1.43% | -20.92% | 2.90% | -10.38% | 13.15% | -12.75% | -16.02% | -2.24% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -7.20%, что значительно ниже, чем у EFZ с доходностью -1.43%.
HIBS
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- -7.20%
- 6 месяцев
- -22.23%
- 1 год
- -79.55%
- 3 года*
- -52.88%
- 5 лет*
- -48.67%
- 10 лет*
- —
EFZ
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- -1.43%
- 6 месяцев
- -3.94%
- 1 год
- -16.52%
- 3 года*
- -7.89%
- 5 лет*
- -5.54%
- 10 лет*
- -8.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBS и EFZ
HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии EFZ в 0.95%.
Доходность на риск
HIBS vs. EFZ — Ранг доходности на риск
HIBS
EFZ
Сравнение HIBS c EFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares Short MSCI EAFE (EFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBS | EFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | -0.89 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | -1.23 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.85 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.54 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.78 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBS | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.89 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | -0.34 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.33 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между HIBS и EFZ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и EFZ
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности EFZ в 3.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 5.10% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% |
EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 3.81% | 4.55% | 5.29% | 4.66% | 0.57% | 0.00% | 0.04% | 1.56% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок HIBS и EFZ
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки EFZ в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и EFZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBS | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -88.08% | -11.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.93% | -30.95% | -57.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.19% | -43.77% | -53.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -87.09% | -12.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.96% | -66.90% | -26.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.27% | 21.56% | +56.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и EFZ
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 27.17% по сравнению с ProShares Short MSCI EAFE (EFZ) с волатильностью 7.54%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBS | EFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.17% | 7.54% | +19.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.07% | 12.36% | +41.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.44% | 18.53% | +71.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.08% | 16.54% | +65.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.34% | 17.31% | +78.03% |