Сравнение HIBS с DOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares Short Dow30 (DOG).
HIBS и DOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500® High Beta Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. DOG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность DJ Industrial Average (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и DOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBS и DOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -7.20% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -19.45% |
DOG ProShares Short Dow30 | 4.10% | -8.40% | -5.62% | -7.05% | 5.67% | -19.21% | -20.45% | -2.99% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -7.20%, что значительно ниже, чем у DOG с доходностью 4.10%.
HIBS
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- -7.20%
- 6 месяцев
- -22.23%
- 1 год
- -79.55%
- 3 года*
- -52.88%
- 5 лет*
- -48.67%
- 10 лет*
- —
DOG
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- -6.51%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -4.78%
- 10 лет*
- -10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBS и DOG
HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии DOG в 0.95%.
Доходность на риск
HIBS vs. DOG — Ранг доходности на риск
HIBS
DOG
Сравнение HIBS c DOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares Short Dow30 (DOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBS | DOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | -0.39 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | -0.43 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.94 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.31 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.42 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBS | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.39 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | -0.33 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.55 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между HIBS и DOG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и DOG
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности DOG в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 5.10% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
DOG ProShares Short Dow30 | 3.21% | 3.65% | 5.72% | 4.54% | 0.41% | 0.00% | 0.14% | 1.54% | 0.86% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок HIBS и DOG
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки DOG в -92.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и DOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBS | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -92.59% | -7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.93% | -22.70% | -66.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.19% | -33.06% | -64.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -91.97% | -7.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.96% | -66.17% | -26.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.27% | 16.54% | +61.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и DOG
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 27.17% по сравнению с ProShares Short Dow30 (DOG) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBS | DOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.17% | 4.97% | +22.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.07% | 9.25% | +44.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.44% | 16.80% | +73.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.08% | 14.73% | +67.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.34% | 17.45% | +77.89% |