Сравнение HIBS с CARD
HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and CARD (Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN) are both Inverse Equities funds - HIBS tracks the S&P 500® High Beta Index while CARD tracks the Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, HIBS returned -57.50%/yr vs -48.65%/yr for CARD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIBS charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for CARD.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и CARD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -55.49%, что значительно ниже, чем у CARD с доходностью -13.01%.
HIBS
- 1 день
- 8.09%
- 1 месяц
- 15.31%
- 6 месяцев
- -47.46%
- С начала года
- -55.49%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -57.50%
- 5 лет*
- -55.09%
- 10 лет*
- —
CARD
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- -7.95%
- 6 месяцев
- -5.26%
- С начала года
- -13.01%
- 1 год
- -39.30%
- 3 года*
- -48.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIBS и CARD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -55.49% | -72.44% | -26.60% | -28.60% |
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | -13.01% | -60.21% | -58.19% | -32.77% |
Correlation
The correlation between HIBS and CARD is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2023 г. | 0.71 |
The correlation between HIBS and CARD has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBS vs. CARD — Ранг доходности на риск
HIBS
CARD
Сравнение HIBS c CARD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIBS | CARD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.94 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.94 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.40 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIBS и CARD
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки CARD в -93.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и CARD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBS | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -93.51% | -6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.06% | -42.02% | -37.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.91% | -93.51% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -93.46% | -6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.20% | -69.22% | -23.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.30% | 28.05% | +19.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и CARD
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 29.60% по сравнению с Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN (CARD) с волатильностью 21.51%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBS | CARD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.60% | 21.51% | +8.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.22% | 53.52% | +10.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.53% | 70.63% | +6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.90% | 80.32% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.33% | 80.32% | +15.01% |
Сравнение комиссий HIBS и CARD
HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии CARD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и CARD
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, тогда как CARD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARD Max Auto Industry -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 7.97% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
HIBS and CARD have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBS has higher volatility (29.60%) compared to CARD (21.51%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs CARD's -93.51%.
On 3-year performance, CARD leads with -48.65% vs -57.50% for HIBS. On fees, CARD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CARD has been the lower-risk option at 21.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CARD has performed better with a -48.65% return vs -57.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CARD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.
HIBS has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 0.00% for CARD.
HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while CARD tracks Prime Auto Industry Index - Benchmark TR Net (--300%). They also come from different issuers: Direxion and Max. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 0.95% for CARD.
CARD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBS и CARD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор