PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBL с UMDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIBL с UMDD

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) and UMDD (ProShares UltraPro MidCap400) are both Leveraged Equities funds - HIBL tracks the S&P 500 High Beta Index (300%) while UMDD tracks the S&P MidCap 400 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBL returned 9.32%/yr vs 1.83%/yr for UMDD. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. HIBL charges 1.12%/yr vs 0.95%/yr for UMDD.

Доходность

Сравнение доходности HIBL и UMDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBL показывает доходность 68.31%, что значительно выше, чем у UMDD с доходностью 34.70%.

HIBL

1 день
-1.27%
1 месяц
4.58%
С начала года
68.31%
6 месяцев
62.41%
1 год
207.87%
3 года*
51.33%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—

UMDD

1 день
2.40%
1 месяц
1.72%
С начала года
34.70%
6 месяцев
34.85%
1 год
58.16%
3 года*
23.41%
5 лет*
1.83%
10 лет*
11.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBL и UMDD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		68.31%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%19.23%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		34.70%-2.57%19.68%27.21%-49.60%72.27%-17.30%11.55%

Correlation

The correlation between HIBL and UMDD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.88

The correlation between HIBL and UMDD has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HIBL и UMDD

Секторы
HIBL
UMDD

Технологии

45.8%
9.0%

Потребительский циклический сектор

12.9%
5.1%

Финансовые услуги

12.5%
7.1%

Промышленность

11.7%
13.4%

Сырьевые материалы

4.6%
2.6%

Коммуникационные услуги

3.7%
0.5%

Коммунальные услуги

3.2%
1.6%

Здравоохранение

2.9%
4.8%

Энергетика

2.2%
2.7%

Потребительский защитный сектор

0.6%
2.2%

Недвижимость

-

3.9%

Технологии

HIBL
45.8%
UMDD
9.0%

Потребительский циклический сектор

HIBL
12.9%
UMDD
5.1%

Финансовые услуги

HIBL
12.5%
UMDD
7.1%

Промышленность

HIBL
11.7%
UMDD
13.4%

Сырьевые материалы

HIBL
4.6%
UMDD
2.6%

Коммуникационные услуги

HIBL
3.7%
UMDD
0.5%

Коммунальные услуги

HIBL
3.2%
UMDD
1.6%

Здравоохранение

HIBL
2.9%
UMDD
4.8%

Энергетика

HIBL
2.2%
UMDD
2.7%

Потребительский защитный сектор

HIBL
0.6%
UMDD
2.2%

Недвижимость

HIBL

-

UMDD
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

ProShares UltraPro MidCap400

Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBND
Часто сравнивают с UMDD:
UMDD с MIDUUMDD с SMDDUMDD с MVVUMDD с SAAUMDD с TQQQUMDD с MDYUMDD с UPRO

Доходность на риск

HIBL vs. UMDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
UMDD
Ранг доходности на риск UMDD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMDD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMDD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMDD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMDD: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMDD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBL c UMDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIBLUMDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
1.24

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
1.85

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.67

2.24

+4.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.87

7.50

+16.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIBL vs. UMDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBL на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа UMDD равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBL и UMDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIBLUMDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

1.24

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.03

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.33

-0.12

Просадки

Сравнение просадок HIBL и UMDD

Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, примерно равная максимальной просадке UMDD в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и UMDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIBLUMDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.27%

-86.24%

-2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.39%

-26.04%

-5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.66%

-60.33%

-9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.58%

-64.61%

-16.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.18%

-7.75%

-8.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.10%

-23.59%

-20.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

7.78%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBL и UMDD

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 28.29% по сравнению с ProShares UltraPro MidCap400 (UMDD) с волатильностью 12.58%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIBLUMDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.29%

12.58%

+15.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.14%

34.76%

+19.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.46%

46.96%

+21.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.55%

58.96%

+23.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.04%

62.30%

+29.74%

Сравнение комиссий HIBL и UMDD

HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии UMDD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBL и UMDD

Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности UMDD в 0.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.37%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
UMDD
ProShares UltraPro MidCap400		0.78%1.00%0.76%0.19%0.49%0.06%0.08%0.64%0.32%0.00%0.03%0.06%

Часто задаваемые вопросы

HIBL and UMDD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (28.29%) compared to UMDD (12.58%). In terms of maximum drawdown, HIBL dropped -88.27% vs UMDD's -86.24%.

On 5-year performance, HIBL leads with 9.32% vs 1.83% for UMDD. On fees, UMDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UMDD has been the lower-risk option at 12.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HIBL has performed better with a 9.32% return vs 1.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UMDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

HIBL has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.78% for UMDD.

HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%), while UMDD tracks S&P MidCap 400 Index (300%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.12% for HIBL and 0.95% for UMDD.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBL и UMDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор