Сравнение HIBL с UGA
HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%), while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBL returned 11.88%/yr vs 22.69%/yr for UGA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. HIBL charges 1.12%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности HIBL и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBL показывает доходность 83.10%, что значительно выше, чем у UGA с доходностью 64.09%.
HIBL
- 1 день
- -12.27%
- 1 месяц
- 13.78%
- С начала года
- 83.10%
- 6 месяцев
- 71.60%
- 1 год
- 227.44%
- 3 года*
- 55.36%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам HIBL и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 83.10% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | -24.96% | 19.23% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 4.29% |
Correlation
The correlation between HIBL and UGA is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | 0.19 |
The correlation between HIBL and UGA shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBL vs. UGA — Ранг доходности на риск
HIBL
UGA
Сравнение HIBL c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIBL | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.29 | 3.17 | +4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.38 | 9.39 | +15.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIBL и UGA
Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, примерно равная максимальной просадке UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBL | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.27% | -86.59% | -1.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.39% | -18.96% | -12.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.66% | -26.68% | -42.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.58% | -38.11% | -43.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.27% | -18.05% | +5.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.91% | -36.69% | -7.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.01% | 6.43% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBL и UGA
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 36.89% по сравнению с United States Gasoline Fund LP (UGA) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBL | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.89% | 9.24% | +27.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.56% | 30.57% | +28.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.15% | 35.22% | +37.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.29% | 34.45% | +48.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.43% | 37.22% | +55.21% |
Сравнение комиссий HIBL и UGA
HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBL и UGA
Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 1.26% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIBL and UGA have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBL has higher volatility (36.89%) compared to UGA (9.24%). In terms of maximum drawdown, HIBL dropped -88.27% vs UGA's -86.59%.
On 5-year performance, UGA leads with 22.69% vs 11.88% for HIBL. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UGA has been the lower-risk option at 9.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UGA has performed better with a 22.69% return vs 11.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.
HIBL has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.00% for UGA.
HIBL is categorized as Leveraged Equities, while UGA is Oil & Gas. HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%), while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Direxion and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.12% for HIBL and 0.75% for UGA.
HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBL и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор