PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBL с TYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIBL с TYD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) and TYD (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X) are both exchange-traded funds - HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%), while TYD is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBL returned 10.57%/yr vs -13.19%/yr for TYD. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. HIBL charges 1.12%/yr vs 1.09%/yr for TYD.

Доходность

Сравнение доходности HIBL и TYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBL показывает доходность 80.33%, что значительно выше, чем у TYD с доходностью -5.80%.

HIBL

1 день
4.55%
1 месяц
15.37%
С начала года
80.33%
6 месяцев
73.92%
1 год
226.21%
3 года*
49.52%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

TYD

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.25%
С начала года
-5.80%
6 месяцев
-5.59%
1 год
-1.08%
3 года*
-3.95%
5 лет*
-13.19%
10 лет*
-5.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBL и TYD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		80.33%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%19.23%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		-5.80%11.68%-13.89%-2.87%-43.32%-11.36%27.62%-2.64%

Correlation

The correlation between HIBL and TYD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

-0.04

The correlation between HIBL and TYD shifts across timeframes, from -0.04 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HIBL и TYD

Секторы
HIBL
TYD

Технологии

45.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.9%

-

Финансовые услуги

12.5%
21.2%

Промышленность

11.7%

-

Сырьевые материалы

4.6%

-

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Здравоохранение

2.9%

-

Энергетика

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.6%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

HIBL
45.8%
TYD

-

Потребительский циклический сектор

HIBL
12.9%
TYD

-

Финансовые услуги

HIBL
12.5%
TYD
21.2%

Промышленность

HIBL
11.7%
TYD

-

Сырьевые материалы

HIBL
4.6%
TYD

-

Коммуникационные услуги

HIBL
3.7%
TYD

-

Коммунальные услуги

HIBL
3.2%
TYD

-

Здравоохранение

HIBL
2.9%
TYD

-

Энергетика

HIBL
2.2%
TYD

-

Потребительский защитный сектор

HIBL
0.6%
TYD

-

Недвижимость

HIBL

-

TYD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X

Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBND
Часто сравнивают с TYD:
TYD с TMFTYD с TYOTYD с EDVTYD с UJBTYD с PEXTYD с QQQTYD с SPY

Доходность на риск

HIBL vs. TYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TYD
Ранг доходности на риск TYD: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYD: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYD: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBL c TYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HIBLTYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
-0.08

+3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
-0.01

+3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.00

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.25

-0.08

+7.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.38

-0.20

+25.58

HIBL vs. TYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBL на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа TYD равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBL и TYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIBL и TYD

Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки TYD в -64.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и TYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIBLTYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.27%

-64.28%

-23.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.39%

-13.54%

-17.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.66%

-24.62%

-45.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.58%

-59.84%

-21.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.19%

-59.06%

+48.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.05%

-22.00%

-22.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.96%

5.30%

+3.66%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBL и TYD

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 34.70% по сравнению с Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X (TYD) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIBLTYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.70%

4.49%

+30.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.54%

9.76%

+47.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.43%

13.86%

+57.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.04%

22.97%

+60.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.32%

20.36%

+71.96%

Сравнение комиссий HIBL и TYD

HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии TYD в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBL и TYD

Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности TYD в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.28%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
TYD
Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X		3.22%2.97%3.10%2.71%0.55%0.00%9.80%0.92%1.10%0.01%6.84%1.65%

Часто задаваемые вопросы

HIBL and TYD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (34.70%) compared to TYD (4.49%). In terms of maximum drawdown, HIBL dropped -88.27% vs TYD's -64.28%.

On 5-year performance, HIBL leads with 10.57% vs -13.19% for TYD. On fees, TYD is cheaper at 1.09% per year. On volatility, TYD has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HIBL has performed better with a 10.57% return vs -13.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TYD is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

TYD has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 1.28% for HIBL.

HIBL is categorized as Leveraged Equities, while TYD is Leveraged Bonds. HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%), while TYD tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Their fees differ too: 1.12% for HIBL and 1.09% for TYD.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBL и TYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор