PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBL с TSLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIBL с TSLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. HIBL is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past 3 years, HIBL returned 62.03%/yr vs 9.79%/yr for TSLL. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIBL charges 1.12%/yr vs 1.08%/yr for TSLL.

Доходность

Сравнение доходности HIBL и TSLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBL показывает доходность 96.27%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -20.85%.

HIBL

1 день
-2.25%
1 месяц
38.56%
С начала года
96.27%
6 месяцев
98.56%
1 год
279.13%
3 года*
62.03%
5 лет*
11.57%
10 лет*
—

TSLL

1 день
0.00%
1 месяц
13.88%
С начала года
-20.85%
6 месяцев
-21.38%
1 год
7.17%
3 года*
9.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBL и TSLL

2026 (YTD)2025202420232022
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		96.27%60.38%-0.40%81.02%-34.38%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares		-20.85%-26.80%99.63%139.86%-73.85%

Correlation

The correlation between HIBL and TSLL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г.

0.55

The correlation between HIBL and TSLL has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HIBL и TSLL

Секторы
HIBL
TSLL

Технологии

45.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.9%
100.0%

Финансовые услуги

12.5%

-

Промышленность

11.7%

-

Сырьевые материалы

4.6%

-

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Здравоохранение

2.9%

-

Энергетика

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.6%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

HIBL
45.8%
TSLL

-

Потребительский циклический сектор

HIBL
12.9%
TSLL
100.0%

Финансовые услуги

HIBL
12.5%
TSLL

-

Промышленность

HIBL
11.7%
TSLL

-

Сырьевые материалы

HIBL
4.6%
TSLL

-

Коммуникационные услуги

HIBL
3.7%
TSLL

-

Коммунальные услуги

HIBL
3.2%
TSLL

-

Здравоохранение

HIBL
2.9%
TSLL

-

Энергетика

HIBL
2.2%
TSLL

-

Потребительский защитный сектор

HIBL
0.6%
TSLL

-

Недвижимость

HIBL

-

TSLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares

Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBND
Часто сравнивают с TSLL:
TSLL с TSLATSLL с TSLTTSLL с TSLRTSLL с TSLTSLL с TSLYTSLL с TSLSTSLL с TSLQ

Доходность на риск

HIBL vs. TSLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TSLL
Ранг доходности на риск TSLL: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLL: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBL c TSLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIBLTSLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.26

0.08

+4.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.61

0.77

+2.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.09

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.96

0.13

+8.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

32.84

0.27

+32.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIBL vs. TSLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBL на текущий момент составляет 4.26, что выше коэффициента Шарпа TSLL равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBL и TSLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIBLTSLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.26

0.08

+4.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.08

+0.32

Просадки

Сравнение просадок HIBL и TSLL

Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и TSLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIBLTSLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.27%

-82.88%

-5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.39%

-54.75%

+23.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.66%

-82.88%

+13.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-60.03%

+57.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.20%

-53.82%

+9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.55%

26.72%

-18.17%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBL и TSLL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) составляет 21.25%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) волатильность равна 24.26%. Это указывает на то, что HIBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIBLTSLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.25%

24.26%

-3.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.46%

54.47%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

66.16%

92.38%

-26.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.16%

106.87%

-24.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.89%

106.87%

-14.98%

Сравнение комиссий HIBL и TSLL

HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии TSLL в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBL и TSLL

Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности TSLL в 6.46%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.18%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%
TSLL
Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares		6.46%5.00%2.47%4.44%1.57%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HIBL and TSLL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLL has higher volatility (24.26%) compared to HIBL (21.25%). In terms of maximum drawdown, HIBL dropped -88.27% vs TSLL's -82.88%.

On 3-year performance, HIBL leads with 62.03% vs 9.79% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 1.08% per year. On volatility, HIBL has been the lower-risk option at 21.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HIBL has performed better with a 62.03% return vs 9.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLL is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

TSLL has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 1.18% for HIBL.

Their fees differ too: 1.12% for HIBL and 1.08% for TSLL.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (4.26 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBL и TSLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор