Сравнение HIBL с TSLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL).
HIBL и TSLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. TSLL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HIBL и TSLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBL и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | -6.14% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -34.38% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | -32.66% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -73.85% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBL показывает доходность -6.14%, что значительно выше, чем у TSLL с доходностью -32.66%.
HIBL
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -15.20%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 133.35%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
TSLL
- 1 день
- 5.10%
- 1 месяц
- -12.69%
- С начала года
- -32.66%
- 6 месяцев
- -40.78%
- 1 год
- 31.90%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBL и TSLL
HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии TSLL в 1.08%.
Доходность на риск
HIBL vs. TSLL — Ранг доходности на риск
HIBL
TSLL
Сравнение HIBL c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBL | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.29 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.22 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.15 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 0.81 | +2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 1.72 | +10.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBL | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.29 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.12 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между HIBL и TSLL составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBL и TSLL
Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности TSLL в 7.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 2.46% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares | 7.60% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIBL и TSLL
Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и TSLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBL | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.27% | -82.88% | -5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.08% | -51.06% | +6.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.76% | -66.00% | +39.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.22% | -53.35% | +8.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.69% | 24.07% | -12.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBL и TSLL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 25.93% по сравнению с Direxion Daily TSLA Bull 1.5X Shares (TSLL) с волатильностью 22.51%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBL | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.93% | 22.51% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.24% | 59.48% | -6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.33% | 110.55% | -20.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.88% | 107.87% | -25.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.41% | 107.87% | -15.46% |