Сравнение HIBL с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
HIBL и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIBL и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBL и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | -6.14% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | -24.96% | 21.45% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 9.86% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBL показывает доходность -6.14%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью -8.72%.
HIBL
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -15.20%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 133.35%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBL и SPUU
HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
HIBL vs. SPUU — Ранг доходности на риск
HIBL
SPUU
Сравнение HIBL c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBL | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.78 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.29 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 1.25 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 5.36 | +6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.78 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.49 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.56 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между HIBL и SPUU составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBL и SPUU
Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 2.46% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок HIBL и SPUU
Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.27% | -59.35% | -28.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.08% | -23.10% | -20.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.58% | -46.59% | -34.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.76% | -12.15% | -14.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.22% | -9.62% | -35.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.69% | 5.41% | +6.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBL и SPUU
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 25.93% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.93% | 10.73% | +15.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.24% | 19.20% | +34.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.33% | 36.23% | +54.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.88% | 33.47% | +48.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.41% | 35.72% | +56.69% |