Сравнение HIBL с SPUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS).
HIBL и SPUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIBL и SPUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBL и SPUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | -6.14% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | -24.96% | 4.09% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | -4.61% | 19.77% | 26.49% | 34.24% | -22.76% | 35.92% | 25.68% | 0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBL показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у SPUS с доходностью -4.61%.
HIBL
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -15.20%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 133.35%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
SPUS
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -4.58%
- С начала года
- -4.61%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBL и SPUS
HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.49%.
Доходность на риск
HIBL vs. SPUS — Ранг доходности на риск
HIBL
SPUS
Сравнение HIBL c SPUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBL | SPUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.22 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.85 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.27 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.02 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 8.55 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBL | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.22 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.73 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.76 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между HIBL и SPUS составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBL и SPUS
Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности SPUS в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 2.46% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.63% | 0.60% | 0.70% | 0.87% | 1.21% | 1.15% | 1.04% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIBL и SPUS
Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки SPUS в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и SPUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBL | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.27% | -30.80% | -57.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.08% | -12.76% | -31.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.58% | -28.06% | -53.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.76% | -6.85% | -19.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.22% | -6.35% | -38.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.69% | 3.01% | +8.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBL и SPUS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 25.93% по сравнению с SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBL | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.93% | 6.10% | +19.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.24% | 11.27% | +41.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.33% | 20.91% | +69.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.88% | 19.19% | +62.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.41% | 21.43% | +70.98% |