PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBL с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIBL с QQQE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE).

HIBL и QQQE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HIBL и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIBL и QQQE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		-7.11%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%21.45%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		-2.82%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%5.62%

Доходность по периодам

С начала года, HIBL показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью -2.82%.

HIBL

1 день
-1.04%
1 месяц
-10.32%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-1.04%
1 год
120.02%
3 года*
28.15%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—

QQQE

1 день
0.06%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-3.05%
1 год
13.23%
3 года*
12.02%
5 лет*
6.35%
10 лет*
13.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с TPORHIBL с WEBLHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с BOIL
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY

Сравнение комиссий HIBL и QQQE

HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Доходность на риск

HIBL vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBL c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIBLQQQEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.65

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.08

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.15

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

1.10

+1.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.13

4.39

+6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIBL vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBL на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа QQQE равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBL и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIBLQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.65

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.31

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.69

-0.58

Корреляция

Корреляция между HIBL и QQQE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBL и QQQE

Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, что больше доходности QQQE в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		2.49%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.64%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Просадки

Сравнение просадок HIBL и QQQE

Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и QQQE.

Загрузка...

Показатели просадок

HIBLQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.27%

-32.14%

-56.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.39%

-9.41%

-21.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.58%

-32.14%

-49.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.52%

-6.39%

-21.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.21%

-5.22%

-39.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.76%

3.19%

+8.57%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBL и QQQE

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 25.24% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIBLQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.24%

5.43%

+19.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.10%

11.03%

+42.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.33%

20.47%

+69.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.85%

20.31%

+61.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.39%

20.71%

+71.68%