PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBL с OILU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIBL с OILU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%), while OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. Over the past 3 years, HIBL returned 49.52%/yr vs 6.45%/yr for OILU. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. HIBL charges 1.12%/yr vs 0.95%/yr for OILU.

Доходность

Сравнение доходности HIBL и OILU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HIBL показывает доходность 80.33%, а OILU немного выше – 80.85%.

HIBL

1 день
4.55%
1 месяц
15.37%
С начала года
80.33%
6 месяцев
73.92%
1 год
226.21%
3 года*
49.52%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

OILU

1 день
2.31%
1 месяц
-5.32%
С начала года
80.85%
6 месяцев
71.72%
1 год
79.06%
3 года*
6.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBL и OILU

2026 (YTD)20252024202320222021
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		80.33%60.38%-0.40%81.02%-68.24%-15.02%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		80.85%-16.50%-21.65%-32.50%151.08%-16.79%

Correlation

The correlation between HIBL and OILU is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.31

The correlation between HIBL and OILU shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HIBL и OILU

Секторы
HIBL
OILU

Технологии

45.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.9%

-

Финансовые услуги

12.5%

-

Промышленность

11.7%

-

Сырьевые материалы

4.6%

-

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Здравоохранение

2.9%

-

Энергетика

2.2%
100.0%

Потребительский защитный сектор

0.6%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

HIBL
45.8%
OILU

-

Потребительский циклический сектор

HIBL
12.9%
OILU

-

Финансовые услуги

HIBL
12.5%
OILU

-

Промышленность

HIBL
11.7%
OILU

-

Сырьевые материалы

HIBL
4.6%
OILU

-

Коммуникационные услуги

HIBL
3.7%
OILU

-

Коммунальные услуги

HIBL
3.2%
OILU

-

Здравоохранение

HIBL
2.9%
OILU

-

Энергетика

HIBL
2.2%
OILU
100.0%

Потребительский защитный сектор

HIBL
0.6%
OILU

-

Недвижимость

HIBL

-

OILU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBND
Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOOILU с USOIOILU с OILDOILU с FRO

Доходность на риск

HIBL vs. OILU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBL c OILU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HIBLOILUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
1.27

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.78

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.22

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.25

2.37

+4.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.38

5.62

+19.76

HIBL vs. OILU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBL на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа OILU равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBL и OILU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIBL и OILU

Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и OILU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIBLOILUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.27%

-81.00%

-7.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.39%

-33.51%

+2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.66%

-69.09%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.19%

-51.36%

+41.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.05%

-50.54%

+6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.96%

14.12%

-5.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBL и OILU

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 34.70% по сравнению с MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) с волатильностью 21.88%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIBLOILUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.70%

21.88%

+12.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.54%

50.72%

+6.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.43%

62.50%

+8.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.04%

81.07%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.32%

81.07%

+11.25%

Сравнение комиссий HIBL и OILU

HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии OILU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBL и OILU

Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как OILU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.28%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HIBL and OILU have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (34.70%) compared to OILU (21.88%). In terms of maximum drawdown, HIBL dropped -88.27% vs OILU's -81.00%.

On 3-year performance, HIBL leads with 49.52% vs 6.45% for OILU. On fees, OILU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, OILU has been the lower-risk option at 21.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HIBL has performed better with a 49.52% return vs 6.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

HIBL has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for OILU.

HIBL is categorized as Leveraged Equities, while OILU is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.12% for HIBL and 0.95% for OILU.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBL и OILU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор