PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBL с NVDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIBL с NVDU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. HIBL is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, HIBL returned 276.75% vs 90.38% for NVDU. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIBL charges 1.12%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.

Доходность

Сравнение доходности HIBL и NVDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBL показывает доходность 95.37%, что значительно выше, чем у NVDU с доходностью 24.68%.

HIBL

1 день
-0.46%
1 месяц
31.17%
С начала года
95.37%
6 месяцев
95.99%
1 год
276.75%
3 года*
62.38%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—

NVDU

1 день
3.97%
1 месяц
21.27%
С начала года
24.68%
6 месяцев
26.89%
1 год
90.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBL и NVDU

2026 (YTD)202520242023
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		95.37%60.38%-0.40%32.61%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		24.68%33.65%289.29%9.96%

Correlation

The correlation between HIBL and NVDU is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.54

The correlation between HIBL and NVDU has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HIBL и NVDU

Секторы
HIBL
NVDU

Технологии

45.8%
100.0%

Потребительский циклический сектор

12.9%

-

Финансовые услуги

12.5%

-

Промышленность

11.7%

-

Сырьевые материалы

4.6%

-

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Здравоохранение

2.9%

-

Энергетика

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.6%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

HIBL
45.8%
NVDU
100.0%

Потребительский циклический сектор

HIBL
12.9%
NVDU

-

Финансовые услуги

HIBL
12.5%
NVDU

-

Промышленность

HIBL
11.7%
NVDU

-

Сырьевые материалы

HIBL
4.6%
NVDU

-

Коммуникационные услуги

HIBL
3.7%
NVDU

-

Коммунальные услуги

HIBL
3.2%
NVDU

-

Здравоохранение

HIBL
2.9%
NVDU

-

Энергетика

HIBL
2.2%
NVDU

-

Потребительский защитный сектор

HIBL
0.6%
NVDU

-

Недвижимость

HIBL

-

NVDU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF

Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBND
Часто сравнивают с NVDU:
NVDU с NVDLNVDU с SMHNVDU с NVDANVDU с NVDXNVDU с NVDDNVDU с USDNVDU с MSFT

Доходность на риск

HIBL vs. NVDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
NVDU
Ранг доходности на риск NVDU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDU: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDU: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBL c NVDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIBLNVDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.23
1.34

+2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
1.96

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.23

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.88

2.15

+6.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.55

4.90

+27.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIBL vs. NVDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBL на текущий момент составляет 4.23, что выше коэффициента Шарпа NVDU равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBL и NVDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIBLNVDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23

1.34

+2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

1.17

-0.93

Просадки

Сравнение просадок HIBL и NVDU

Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и NVDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIBLNVDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.27%

-67.27%

-21.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.39%

-42.27%

+10.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-15.08%

+12.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.17%

-18.83%

-25.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.55%

18.50%

-9.95%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBL и NVDU

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) составляет 21.02%, в то время как у Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) волатильность равна 24.76%. Это указывает на то, что HIBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIBLNVDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.02%

24.76%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.42%

50.62%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.96%

67.91%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.15%

91.02%

-8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.87%

91.02%

+0.85%

Сравнение комиссий HIBL и NVDU

HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBL и NVDU

Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности NVDU в 4.65%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.18%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%
NVDU
Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF		4.65%5.68%16.85%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HIBL and NVDU have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDU has higher volatility (24.76%) compared to HIBL (21.02%). In terms of maximum drawdown, HIBL dropped -88.27% vs NVDU's -67.27%.

On 1-year performance, HIBL leads with 276.75% vs 90.38% for NVDU. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, HIBL has been the lower-risk option at 21.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HIBL has performed better with a 276.75% return vs 90.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

NVDU has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 1.18% for HIBL.

Their fees differ too: 1.12% for HIBL and 1.04% for NVDU.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBL и NVDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор