Сравнение HIBL с NVDU
HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. HIBL is passively managed, while NVDU is actively managed. Over the past year, HIBL returned 134.67% vs 18.92% for NVDU. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HIBL charges 1.12%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности HIBL и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBL показывает доходность 66.96%, что значительно выше, чем у NVDU с доходностью 19.57%.
HIBL
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -7.36%
- 6 месяцев
- 56.56%
- С начала года
- 66.96%
- 1 год
- 134.67%
- 3 года*
- 44.55%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.51%
NVDU
- 1 день
- 7.07%
- 1 месяц
- 22.63%
- 6 месяцев
- 39.31%
- С начала года
- 19.57%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 95.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.73M | $6.00M | $6.51M | |
| $41.67M | $48.21M | $63.53M |
Сравнение доходности по годам HIBL и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 66.96% | 60.38% | -0.40% | 30.19% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 19.57% | 33.65% | 289.29% | 12.08% |
Correlation
The correlation between HIBL and NVDU is 0.50, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.55 |
The correlation between HIBL and NVDU has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HIBL и NVDU
Секторы
HIBL
NVDU
Технологии
Промышленность
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
-
Технологии
HIBL
NVDU
Промышленность
HIBL
NVDU
-
Финансовые услуги
HIBL
NVDU
-
Потребительский циклический сектор
HIBL
NVDU
-
Здравоохранение
HIBL
NVDU
-
Коммунальные услуги
HIBL
NVDU
-
Сырьевые материалы
HIBL
NVDU
-
Коммуникационные услуги
HIBL
NVDU
-
Потребительский защитный сектор
HIBL
NVDU
-
Энергетика
HIBL
NVDU
-
Недвижимость
HIBL
-
NVDU
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBL vs. NVDU — Ранг доходности на риск
HIBL
NVDU
Сравнение HIBL c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIBL | NVDU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.10 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 0.45 | +2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 0.87 | +10.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIBL и NVDU
Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBL | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.27% | -67.27% | -21.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.14% | -42.27% | +2.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.01% | -18.56% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -19.34% | -24.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.94% | 21.84% | -9.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBL и NVDU
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 29.50% по сравнению с Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU) с волатильностью 25.72%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBL | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.50% | 25.72% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.39% | 56.38% | +10.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.61% | 72.52% | +7.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.89% | 90.51% | -6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.61% | 90.51% | +2.10% |
Сравнение комиссий HIBL и NVDU
HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBL и NVDU
Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности NVDU в 4.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 1.36% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 4.94% | 5.68% | 16.85% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIBL and NVDU have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBL has higher volatility (29.50%) compared to NVDU (25.72%). In terms of maximum drawdown, HIBL dropped -88.27% vs NVDU's -67.27%.
On 1-year performance, HIBL leads with 134.67% vs 18.92% for NVDU. On fees, NVDU is cheaper at 1.04% per year. On volatility, NVDU has been the lower-risk option at 25.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HIBL has performed better with a 134.67% return vs 18.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDU is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.
NVDU has the higher dividend yield at 4.94%, compared with 1.36% for HIBL.
Their fees differ too: 1.12% for HIBL and 1.04% for NVDU.
HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBL и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор