Сравнение HIBL с NUGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT).
HIBL и NUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIBL и NUGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBL и NUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | -6.14% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | -24.96% | 21.45% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 11.72% | 425.05% | 2.89% | 2.60% | -32.10% | -26.31% | -60.16% | 33.77% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBL показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у NUGT с доходностью 11.72%.
HIBL
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -15.20%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 133.35%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
NUGT
- 1 день
- 8.90%
- 1 месяц
- -33.79%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 30.46%
- 1 год
- 233.84%
- 3 года*
- 71.95%
- 5 лет*
- 29.87%
- 10 лет*
- -0.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBL и NUGT
HIBL берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.
Доходность на риск
HIBL vs. NUGT — Ранг доходности на риск
HIBL
NUGT
Сравнение HIBL c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBL | NUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 2.57 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 2.51 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 4.31 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 13.80 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBL | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 2.57 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.42 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.32 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между HIBL и NUGT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBL и NUGT
Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности NUGT в 0.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 2.46% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% | 0.00% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 0.27% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок HIBL и NUGT
Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и NUGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBL | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.27% | -99.97% | +11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.08% | -53.58% | +9.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.58% | -73.79% | -7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.76% | -99.74% | +72.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.22% | -91.43% | +46.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.69% | 16.75% | -5.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBL и NUGT
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) составляет 25.93%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) волатильность равна 33.96%. Это указывает на то, что HIBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBL | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.93% | 33.96% | -8.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.24% | 77.66% | -24.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.33% | 91.60% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.88% | 70.75% | +11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.41% | 89.98% | +2.43% |