PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HIBL с NUGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIBL с NUGT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%), while NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBL returned 13.57%/yr vs 13.60%/yr for NUGT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. HIBL charges 1.12%/yr vs 1.13%/yr for NUGT.

Доходность

Сравнение доходности HIBL и NUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBL показывает доходность 53.82%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью -43.28%.

HIBL

1 день
-7.48%
1 месяц
-18.82%
6 месяцев
32.17%
С начала года
53.82%
1 год
120.18%
3 года*
35.26%
5 лет*
13.57%
10 лет*
—

NUGT

1 день
-7.01%
1 месяц
-34.26%
6 месяцев
-55.58%
С начала года
-43.28%
1 год
42.42%
3 года*
40.37%
5 лет*
13.60%
10 лет*
-15.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBL и NUGT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		53.82%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%19.23%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF		-43.28%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%21.94%

Correlation

The correlation between HIBL and NUGT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.23

The correlation between HIBL and NUGT shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HIBL и NUGT

Секторы
HIBL
NUGT

Технологии

9.3%

-

Финансовые услуги

2.8%

-

Промышленность

2.6%

-

Потребительский циклический сектор

2.4%

-

Здравоохранение

1.2%

-

Коммунальные услуги

0.6%

-

Сырьевые материалы

0.6%
100.0%

Коммуникационные услуги

0.3%

-

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Энергетика

0.2%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

HIBL
9.3%
NUGT

-

Финансовые услуги

HIBL
2.8%
NUGT

-

Промышленность

HIBL
2.6%
NUGT

-

Потребительский циклический сектор

HIBL
2.4%
NUGT

-

Здравоохранение

HIBL
1.2%
NUGT

-

Коммунальные услуги

HIBL
0.6%
NUGT

-

Сырьевые материалы

HIBL
0.6%
NUGT
100.0%

Коммуникационные услуги

HIBL
0.3%
NUGT

-

Потребительский защитный сектор

HIBL
0.2%
NUGT

-

Энергетика

HIBL
0.2%
NUGT

-

Недвижимость

HIBL

-

NUGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF

Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с SPYHIBL с TQQQHIBL с SOXLHIBL с SBND
Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST

Доходность на риск

HIBL vs. NUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBL c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HIBLNUGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
0.45

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
1.17

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

0.64

+3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

1.38

+10.79

HIBL vs. NUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBL на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа NUGT равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBL и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIBL и NUGT

Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и NUGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIBLNUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.27%

-99.97%

+11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.39%

-66.74%

+35.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.66%

-66.74%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.58%

-73.72%

-7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.30%

-99.87%

+73.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.63%

-91.56%

+47.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.92%

30.85%

-20.93%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBL и NUGT

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 29.86% по сравнению с Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) с волатильностью 23.78%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIBLNUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.86%

23.78%

+6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.21%

80.17%

-16.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.34%

95.33%

-18.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.61%

73.34%

+10.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.48%

87.69%

+4.79%

Сравнение комиссий HIBL и NUGT

HIBL берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии NUGT в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBL и NUGT

Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности NUGT в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.47%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF		0.69%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%

Часто задаваемые вопросы

HIBL and NUGT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (29.86%) compared to NUGT (23.78%). In terms of maximum drawdown, HIBL dropped -88.27% vs NUGT's -99.97%.

On 5-year performance, NUGT leads with 13.60% vs 13.57% for HIBL. On fees, HIBL is cheaper at 1.12% per year. On volatility, NUGT has been the lower-risk option at 23.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NUGT has performed better with a 13.60% return vs 13.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIBL is cheaper with a 1.12% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.

HIBL has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.69% for NUGT.

HIBL is categorized as Leveraged Equities, while NUGT is Gold. HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%), while NUGT tracks MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Their fees differ too: 1.12% for HIBL and 1.13% for NUGT.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBL и NUGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор