PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBL с NUGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIBL с NUGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - HIBL tracks the S&P 500 High Beta Index (300%) while NUGT tracks the NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBL returned 11.47%/yr vs 17.04%/yr for NUGT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. HIBL charges 1.12%/yr vs 1.23%/yr for NUGT.

Доходность

Сравнение доходности HIBL и NUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBL показывает доходность 95.37%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью -13.45%.

HIBL

1 день
-0.46%
1 месяц
31.17%
С начала года
95.37%
6 месяцев
95.99%
1 год
276.75%
3 года*
62.38%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—

NUGT

1 день
3.10%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-13.45%
6 месяцев
-4.04%
1 год
102.38%
3 года*
62.10%
5 лет*
17.04%
10 лет*
-8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBL и NUGT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		95.37%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%21.45%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		-13.45%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%33.77%

Correlation

The correlation between HIBL and NUGT is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.23

Сравнение распределения секторов HIBL и NUGT

Секторы
HIBL
NUGT

Технологии

45.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.9%

-

Финансовые услуги

12.5%

-

Промышленность

11.7%

-

Сырьевые материалы

4.6%
100.0%

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Здравоохранение

2.9%

-

Энергетика

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.6%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

HIBL
45.8%
NUGT

-

Потребительский циклический сектор

HIBL
12.9%
NUGT

-

Финансовые услуги

HIBL
12.5%
NUGT

-

Промышленность

HIBL
11.7%
NUGT

-

Сырьевые материалы

HIBL
4.6%
NUGT
100.0%

Коммуникационные услуги

HIBL
3.7%
NUGT

-

Коммунальные услуги

HIBL
3.2%
NUGT

-

Здравоохранение

HIBL
2.9%
NUGT

-

Энергетика

HIBL
2.2%
NUGT

-

Потребительский защитный сектор

HIBL
0.6%
NUGT

-

Недвижимость

HIBL

-

NUGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBND
Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST

Доходность на риск

HIBL vs. NUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBL c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIBLNUGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.23
1.14

+3.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
1.71

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.24

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.88

1.92

+6.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.55

4.36

+28.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIBL vs. NUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBL на текущий момент составляет 4.23, что выше коэффициента Шарпа NUGT равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBL и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIBLNUGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23

1.14

+3.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.24

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.33

+0.57

Просадки

Сравнение просадок HIBL и NUGT

Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и NUGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIBLNUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.27%

-99.97%

+11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.39%

-53.58%

+22.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.66%

-53.58%

-16.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.58%

-73.72%

-7.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-99.80%

+97.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.17%

-91.52%

+47.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.55%

23.59%

-15.04%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBL и NUGT

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) составляет 21.02%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) волатильность равна 30.49%. Это указывает на то, что HIBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIBLNUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.02%

30.49%

-9.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.42%

75.18%

-24.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.96%

90.00%

-24.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.15%

71.96%

+10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.87%

87.89%

+3.98%

Сравнение комиссий HIBL и NUGT

HIBL берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBL и NUGT

Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности NUGT в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.18%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.35%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%

Часто задаваемые вопросы

HIBL and NUGT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGT has higher volatility (30.49%) compared to HIBL (21.02%). In terms of maximum drawdown, HIBL dropped -88.27% vs NUGT's -99.97%.

On 5-year performance, NUGT leads with 17.04% vs 11.47% for HIBL. On fees, HIBL is cheaper at 1.12% per year. On volatility, HIBL has been the lower-risk option at 21.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NUGT has performed better with a 17.04% return vs 11.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIBL is cheaper with a 1.12% expense ratio, compared with 1.23% for NUGT.

HIBL has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.35% for NUGT.

HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%), while NUGT tracks NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Their fees differ too: 1.12% for HIBL and 1.23% for NUGT.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBL и NUGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор