PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBL с GDXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIBL с GDXU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) and GDXU (MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040) are both Leveraged Equities funds - HIBL tracks the S&P 500 High Beta Index (300%) while GDXU tracks the S-Network MicroSectors Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBL returned 10.57%/yr vs -14.73%/yr for GDXU. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. HIBL charges 1.12%/yr vs 0.95%/yr for GDXU.

Доходность

Сравнение доходности HIBL и GDXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBL показывает доходность 80.33%, что значительно выше, чем у GDXU с доходностью -56.00%.

HIBL

1 день
4.55%
1 месяц
15.37%
С начала года
80.33%
6 месяцев
73.92%
1 год
226.21%
3 года*
49.52%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

GDXU

1 день
8.84%
1 месяц
-50.11%
С начала года
-56.00%
6 месяцев
-55.92%
1 год
30.95%
3 года*
37.87%
5 лет*
-14.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBL и GDXU

2026 (YTD)202520242023202220212020
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		80.33%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%10.77%
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		-56.00%796.47%-18.60%-21.36%-62.82%-54.93%4.32%

Correlation

The correlation between HIBL and GDXU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.30

Сравнение распределения секторов HIBL и GDXU

Секторы
HIBL
GDXU

Технологии

45.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.9%

-

Финансовые услуги

12.5%

-

Промышленность

11.7%

-

Сырьевые материалы

4.6%
100.0%

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Здравоохранение

2.9%

-

Энергетика

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.6%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

HIBL
45.8%
GDXU

-

Потребительский циклический сектор

HIBL
12.9%
GDXU

-

Финансовые услуги

HIBL
12.5%
GDXU

-

Промышленность

HIBL
11.7%
GDXU

-

Сырьевые материалы

HIBL
4.6%
GDXU
100.0%

Коммуникационные услуги

HIBL
3.7%
GDXU

-

Коммунальные услуги

HIBL
3.2%
GDXU

-

Здравоохранение

HIBL
2.9%
GDXU

-

Энергетика

HIBL
2.2%
GDXU

-

Потребительский защитный сектор

HIBL
0.6%
GDXU

-

Недвижимость

HIBL

-

GDXU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040

Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBND
Часто сравнивают с GDXU:
GDXU с GDXGDXU с NUGTGDXU с GDXDGDXU с SHNYGDXU с XAUUSD=XGDXU с IAUMGDXU с DUST

Доходность на риск

HIBL vs. GDXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GDXU
Ранг доходности на риск GDXU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXU: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXU: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXU: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBL c GDXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HIBLGDXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
0.22

+2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.27

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.18

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.25

0.37

+6.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.38

0.80

+24.57

HIBL vs. GDXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBL на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа GDXU равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBL и GDXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIBL и GDXU

Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что меньше максимальной просадки GDXU в -94.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и GDXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIBLGDXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.27%

-94.39%

+6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.39%

-83.97%

+52.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.66%

-83.97%

+14.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.58%

-92.44%

+10.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.19%

-79.58%

+69.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.05%

-69.77%

+25.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.96%

38.59%

-29.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBL и GDXU

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) составляет 34.70%, в то время как у MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040 (GDXU) волатильность равна 54.28%. Это указывает на то, что HIBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIBLGDXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.70%

54.28%

-19.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.54%

123.72%

-66.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.43%

142.00%

-70.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.04%

111.92%

-28.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.32%

110.82%

-18.50%

Сравнение комиссий HIBL и GDXU

HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии GDXU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBL и GDXU

Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как GDXU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GDXU
MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETNs due June 29, 2040		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.28%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%

Часто задаваемые вопросы

HIBL and GDXU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDXU has higher volatility (54.28%) compared to HIBL (34.70%). In terms of maximum drawdown, HIBL dropped -88.27% vs GDXU's -94.39%.

On 5-year performance, HIBL leads with 10.57% vs -14.73% for GDXU. On fees, GDXU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, HIBL has been the lower-risk option at 34.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HIBL has performed better with a 10.57% return vs -14.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDXU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

HIBL has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for GDXU.

HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%), while GDXU tracks S-Network MicroSectors Gold Miners Index. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.12% for HIBL and 0.95% for GDXU.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBL и GDXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор