PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBL с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIBL с FNGU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - HIBL tracks the S&P 500 High Beta Index (300%) while FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Both are passively managed. Over the past year, HIBL returned 226.21% vs 21.24% for FNGU. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIBL charges 1.12%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.

Доходность

Сравнение доходности HIBL и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBL показывает доходность 80.33%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью 3.96%.

HIBL

1 день
4.55%
1 месяц
15.37%
С начала года
80.33%
6 месяцев
73.92%
1 год
226.21%
3 года*
49.52%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

FNGU

1 день
-2.52%
1 месяц
-12.41%
С начала года
3.96%
6 месяцев
-3.67%
1 год
21.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBL и FNGU

2026 (YTD)2025
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		80.33%34.61%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		3.96%3.02%

Correlation

The correlation between HIBL and FNGU is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.72

The correlation between HIBL and FNGU has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HIBL и FNGU

Секторы
HIBL
FNGU

Технологии

45.8%
60.6%

Потребительский циклический сектор

12.9%
9.6%

Финансовые услуги

12.5%

-

Промышленность

11.7%

-

Сырьевые материалы

4.6%

-

Коммуникационные услуги

3.7%
29.8%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Здравоохранение

2.9%

-

Энергетика

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.6%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

HIBL
45.8%
FNGU
60.6%

Потребительский циклический сектор

HIBL
12.9%
FNGU
9.6%

Финансовые услуги

HIBL
12.5%
FNGU

-

Промышленность

HIBL
11.7%
FNGU

-

Сырьевые материалы

HIBL
4.6%
FNGU

-

Коммуникационные услуги

HIBL
3.7%
FNGU
29.8%

Коммунальные услуги

HIBL
3.2%
FNGU

-

Здравоохранение

HIBL
2.9%
FNGU

-

Энергетика

HIBL
2.2%
FNGU

-

Потребительский защитный сектор

HIBL
0.6%
FNGU

-

Недвижимость

HIBL

-

FNGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBND
Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL

Доходность на риск

HIBL vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBL c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HIBLFNGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
0.35

+2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
0.87

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.11

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.25

0.36

+6.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.38

0.85

+24.52

HIBL vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBL на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа FNGU равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBL и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIBL и FNGU

Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки FNGU в -61.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и FNGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIBLFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.27%

-61.30%

-26.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.39%

-59.55%

+28.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.19%

-27.36%

+17.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.05%

-22.25%

-21.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.96%

24.91%

-15.95%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBL и FNGU

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 34.70% по сравнению с MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) с волатильностью 27.31%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIBLFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.70%

27.31%

+7.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.54%

50.15%

+7.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.43%

61.43%

+10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.04%

79.93%

+3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.32%

79.93%

+12.39%

Сравнение комиссий HIBL и FNGU

HIBL берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBL и FNGU

Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.28%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%

Часто задаваемые вопросы

HIBL and FNGU have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (34.70%) compared to FNGU (27.31%). In terms of maximum drawdown, HIBL dropped -88.27% vs FNGU's -61.30%.

On 1-year performance, HIBL leads with 226.21% vs 21.24% for FNGU. On fees, HIBL is cheaper at 1.12% per year. On volatility, FNGU has been the lower-risk option at 27.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HIBL has performed better with a 226.21% return vs 21.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIBL is cheaper with a 1.12% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

HIBL has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for FNGU.

HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%), while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). They also come from different issuers: Direxion and Bank of Montreal. Their fees differ too: 1.12% for HIBL and 2.60% for FNGU.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBL и FNGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор