PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBL с DPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIBL с DPST

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) and DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - HIBL tracks the S&P 500 High Beta Index (300%) while DPST tracks the Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBL returned 10.57%/yr vs -21.69%/yr for DPST. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIBL charges 1.12%/yr vs 0.99%/yr for DPST.

Доходность

Сравнение доходности HIBL и DPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBL показывает доходность 80.33%, что значительно выше, чем у DPST с доходностью 31.95%.

HIBL

1 день
4.55%
1 месяц
15.37%
С начала года
80.33%
6 месяцев
73.92%
1 год
226.21%
3 года*
49.52%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

DPST

1 день
4.45%
1 месяц
28.35%
С начала года
31.95%
6 месяцев
20.81%
1 год
70.24%
3 года*
27.84%
5 лет*
-21.69%
10 лет*
-11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBL и DPST

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		80.33%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%19.23%
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		31.95%-5.90%15.48%-55.79%-54.10%108.31%-76.53%10.46%

Correlation

The correlation between HIBL and DPST is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.72

Over the past year, the correlation between HIBL and DPST has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HIBL и DPST

Секторы
HIBL
DPST

Технологии

45.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.9%

-

Финансовые услуги

12.5%
100.0%

Промышленность

11.7%

-

Сырьевые материалы

4.6%

-

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Здравоохранение

2.9%

-

Энергетика

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.6%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

HIBL
45.8%
DPST

-

Потребительский циклический сектор

HIBL
12.9%
DPST

-

Финансовые услуги

HIBL
12.5%
DPST
100.0%

Промышленность

HIBL
11.7%
DPST

-

Сырьевые материалы

HIBL
4.6%
DPST

-

Коммуникационные услуги

HIBL
3.7%
DPST

-

Коммунальные услуги

HIBL
3.2%
DPST

-

Здравоохранение

HIBL
2.9%
DPST

-

Энергетика

HIBL
2.2%
DPST

-

Потребительский защитный сектор

HIBL
0.6%
DPST

-

Недвижимость

HIBL

-

DPST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBND
Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SOXL

Доходность на риск

HIBL vs. DPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBL c DPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HIBLDPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
1.02

+2.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.64

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.22

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.25

1.75

+5.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.38

3.89

+21.49

HIBL vs. DPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBL на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа DPST равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBL и DPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIBL и DPST

Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что меньше максимальной просадки DPST в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и DPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIBLDPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.27%

-97.73%

+9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.39%

-40.44%

+9.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.66%

-68.38%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.58%

-93.99%

+12.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-97.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.19%

-91.92%

+81.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.05%

-64.19%

+20.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.96%

18.15%

-9.19%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBL и DPST

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 34.70% по сравнению с Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) с волатильностью 18.15%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIBLDPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.70%

18.15%

+16.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.54%

47.26%

+10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.43%

69.42%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.04%

89.39%

-6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.32%

94.58%

-2.26%

Сравнение комиссий HIBL и DPST

HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии DPST в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBL и DPST

Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности DPST в 1.60%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		1.60%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.28%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HIBL and DPST have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (34.70%) compared to DPST (18.15%). In terms of maximum drawdown, HIBL dropped -88.27% vs DPST's -97.73%.

On 5-year performance, HIBL leads with 10.57% vs -21.69% for DPST. On fees, DPST is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DPST has been the lower-risk option at 18.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HIBL has performed better with a 10.57% return vs -21.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DPST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

DPST has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 1.28% for HIBL.

HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%), while DPST tracks Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Their fees differ too: 1.12% for HIBL and 0.99% for DPST.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBL и DPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор