PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGY.TO с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение HGY.TO с GC=F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и Gold (GC=F).

HGY.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 14 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HGY.TO и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGY.TO и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		7.79%48.66%21.36%9.51%-1.07%-4.51%18.67%13.62%-3.58%8.33%
GC=F
Gold		12.01%56.98%38.43%10.84%6.67%-4.34%22.48%13.03%6.16%6.36%
Разные валюты инструментов

HGY.TO торгуется в CAD, в то время как GC=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GC=F были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HGY.TO показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 12.01%. За последние 10 лет акции HGY.TO уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 10.42% против 15.38% соответственно.

HGY.TO

1 день
1.57%
1 месяц
-10.01%
С начала года
7.79%
6 месяцев
17.47%
1 год
40.23%
3 года*
26.60%
5 лет*
16.86%
10 лет*
10.42%

GC=F

1 день
2.80%
1 месяц
-8.16%
С начала года
12.01%
6 месяцев
23.37%
1 год
49.05%
3 года*
35.69%
5 лет*
25.15%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Yield ETF

Gold

Часто сравнивают с HGY.TO:
HGY.TO с VALT.TOHGY.TO с VDY.TOHGY.TO с XEG.TOHGY.TO с XGD.TOHGY.TO с HGGG.TOHGY.TO с AMAX.TOHGY.TO с ZGD.TO
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с HG=FGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с GLL

Доходность на риск

HGY.TO vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGY.TO
Ранг доходности на риск HGY.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGY.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGY.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGY.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGY.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGY.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGY.TO c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGY.TOGC=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.79

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.21

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.96

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.33

10.73

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGY.TO vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGY.TO на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GC=F равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGY.TO и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGY.TOGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.79

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

1.45

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.95

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.66

-0.66

Корреляция

Корреляция между HGY.TO и GC=F составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок HGY.TO и GC=F

Максимальная просадка HGY.TO за все время составила -115.44%, что больше максимальной просадки GC=F в -32.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGY.TO и GC=F.

Загрузка...

Показатели просадок

HGY.TOGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-115.44%

-44.36%

-71.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.47%

-17.73%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.32%

-20.43%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.31%

-20.87%

+0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-10.04%

-89.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.55%

-13.03%

-86.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

4.78%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HGY.TO и GC=F

Текущая волатильность для Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) составляет 10.41%, в то время как у Gold (GC=F) волатильность равна 11.04%. Это указывает на то, что HGY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGY.TOGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.41%

11.04%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.72%

23.90%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.90%

26.41%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

17.24%

-1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

16.20%

-0.88%