PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGY.TO с HGGG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGY.TO с HGGG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO).

HGY.TO и HGGG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGY.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 14 дек. 2010 г.. HGGG.TO - это пассивный фонд от Harvest, который отслеживает доходность Solactive Global Gold Giants Index TR. Фонд был запущен 10 янв. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HGY.TO и HGGG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGY.TO и HGGG.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		7.79%48.66%21.36%9.51%-1.07%-4.51%18.67%13.14%
HGGG.TO
Harvest Global Gold Giants Index ETF		11.92%170.60%26.04%4.17%-4.68%-14.34%31.47%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, HGY.TO показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у HGGG.TO с доходностью 11.92%.

HGY.TO

1 день
1.57%
1 месяц
-10.01%
С начала года
7.79%
6 месяцев
17.47%
1 год
40.23%
3 года*
26.60%
5 лет*
16.86%
10 лет*
10.42%

HGGG.TO

1 день
5.28%
1 месяц
-16.08%
С начала года
11.92%
6 месяцев
29.96%
1 год
130.52%
3 года*
52.68%
5 лет*
31.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Yield ETF

Harvest Global Gold Giants Index ETF

Часто сравнивают с HGY.TO:
HGY.TO с GC=FHGY.TO с VALT.TOHGY.TO с VDY.TOHGY.TO с XEG.TOHGY.TO с XGD.TOHGY.TO с AMAX.TOHGY.TO с ZGD.TO
Часто сравнивают с HGGG.TO:
HGGG.TO с AMAX.TOHGGG.TO с ZGLH.TOHGGG.TO с CGXF.TOHGGG.TO с ZGD.TOHGGG.TO с HUG.TOHGGG.TO с CGL.TOHGGG.TO с CGL-C.TO

Сравнение комиссий HGY.TO и HGGG.TO

HGY.TO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии HGGG.TO в 0.40%.

HGY.TO
Global X Gold Yield ETF
HGGG.TO
Harvest Global Gold Giants Index ETF

Доходность на риск

HGY.TO vs. HGGG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGY.TO
Ранг доходности на риск HGY.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGY.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGY.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGY.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGY.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGY.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HGGG.TO
Ранг доходности на риск HGGG.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGGG.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGGG.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGGG.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGGG.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGGG.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGY.TO c HGGG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGY.TOHGGG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

3.00

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

3.18

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.46

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

4.14

-1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.33

15.30

-5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGY.TO vs. HGGG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGY.TO на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа HGGG.TO равного 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGY.TO и HGGG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGY.TOHGGG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

3.00

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.99

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.81

-0.82

Корреляция

Корреляция между HGY.TO и HGGG.TO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGY.TO и HGGG.TO

Дивидендная доходность HGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, тогда как HGGG.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		5.27%4.92%5.32%6.10%6.42%5.87%5.72%4.19%4.66%4.63%5.37%6.13%
HGGG.TO
Harvest Global Gold Giants Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.54%2.65%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HGY.TO и HGGG.TO

Максимальная просадка HGY.TO за все время составила -115.44%, что больше максимальной просадки HGGG.TO в -51.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGY.TO и HGGG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HGY.TOHGGG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-115.44%

-51.54%

-63.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.47%

-31.16%

+13.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.32%

-39.14%

+20.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-16.08%

-83.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.55%

-20.15%

-79.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

8.42%

-4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности HGY.TO и HGGG.TO

Текущая волатильность для Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) составляет 10.41%, в то время как у Harvest Global Gold Giants Index ETF (HGGG.TO) волатильность равна 18.75%. Это указывает на то, что HGY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGGG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGY.TOHGGG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.41%

18.75%

-8.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.72%

36.23%

-15.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.90%

43.82%

-19.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

31.99%

-16.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

32.39%

-17.07%