Сравнение HGY.TO с VALT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и CI Gold Bullion Fund (VALT.TO).

HGY.TO и VALT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGY.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 14 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HGY.TO и VALT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и CI Gold Bullion Fund (VALT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGY.TO и VALT.TO

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
HGY.TO Global X Gold Yield ETF	2.11%	48.66%	21.36%	9.51%	-1.07%	-2.46%
VALT.TO CI Gold Bullion Fund	8.41%	60.46%	25.58%	12.35%	0.92%	-3.19%

Доходность по периодам

С начала года, HGY.TO показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у VALT.TO с доходностью 8.41%.

HGY.TO

1 день: 0.00%

1 месяц: -13.74%

С начала года: 2.11%

6 месяцев: 11.36%

1 год: 32.43%

3 года*: 24.33%

5 лет*: 15.60%

10 лет*: 9.83%

VALT.TO

1 день: 4.34%

1 месяц: -11.14%

С начала года: 8.41%

6 месяцев: 20.41%

1 год: 46.70%

3 года*: 31.47%

5 лет*: 20.74%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Global X Gold Yield ETF

Название символа

CI Gold Bullion Fund

Часто сравнивают с HGY.TO:

HGY.TO с GC=F HGY.TO с VDY.TO HGY.TO с XEG.TO HGY.TO с XGD.TO HGY.TO с HGGG.TO HGY.TO с AMAX.TO HGY.TO с ZGD.TO

Часто сравнивают с VALT.TO:

VALT.TO с KILO.TO VALT.TO с CGL.TO VALT.TO с ZGLD.TO VALT.TO с HUG.TO VALT.TO с CGL-C.TO VALT.TO с FBTC VALT.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий HGY.TO и VALT.TO

HGY.TO

Global X Gold Yield ETF

Доходность на риск

HGY.TO vs. VALT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HGY.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VALT.TO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGY.TO c VALT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и CI Gold Bullion Fund (VALT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HGY.TO	VALT.TO	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.38	1.67	-0.29
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.82	2.11	-0.29
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.31	-0.04
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.93	2.51	-0.57
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.93	9.19	-1.26
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGY.TO vs. VALT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGY.TO на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALT.TO равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGY.TO и VALT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HGY.TO	VALT.TO	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.38	1.67	-0.29
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	1.03	1.17	-0.14
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.65	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	—	1.03	—

Корреляция

Корреляция между HGY.TO и VALT.TO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGY.TO и VALT.TO

Дивидендная доходность HGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, тогда как VALT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HGY.TO Global X Gold Yield ETF	5.53%	4.92%	5.32%	6.10%	6.42%	5.87%	5.72%	4.19%	4.66%	4.63%	5.37%	6.13%
VALT.TO CI Gold Bullion Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок HGY.TO и VALT.TO

Максимальная просадка HGY.TO за все время составила -188,898.12%, что больше максимальной просадки VALT.TO в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGY.TO и VALT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

	HGY.TO	VALT.TO	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-188,898.12%	-20.96%	-188,877.16%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.47%	-19.47%	+2.00%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-18.32%	-20.96%	+2.64%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-20.31%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-161,050.90%	-13.51%	-161,037.39%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-74,810.45%	-5.49%	-74,804.96%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.26%	5.31%	-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HGY.TO и VALT.TO

Текущая волатильность для Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) составляет 9.78%, в то время как у CI Gold Bullion Fund (VALT.TO) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что HGY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HGY.TO	VALT.TO	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.78%	11.12%	-1.34%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	20.33%	24.22%	-3.89%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	23.57%	28.08%	-4.51%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.30%	17.87%	-2.57%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	15.27%	17.77%	-2.50%

Сравнение HGY.TO с VALT.TO

Доходность

Сравнение доходности HGY.TO и VALT.TO

Сравнение доходности по годам HGY.TO и VALT.TO

Доходность по периодам

HGY.TO

VALT.TO

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HGY.TO и VALT.TO

Доходность на риск

HGY.TO vs. VALT.TO — Ранг доходности на риск

HGY.TO

VALT.TO

Сравнение HGY.TO c VALT.TO - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HGY.TO vs. VALT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGY.TO и VALT.TO

Просадки

Сравнение просадок HGY.TO и VALT.TO

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HGY.TO и VALT.TO

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)