PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGY.TO с XGD.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGY.TO с XGD.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO).

HGY.TO и XGD.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGY.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 14 дек. 2010 г.. XGD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Gbl Gold GR CAD. Фонд был запущен 23 мар. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности HGY.TO и XGD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGY.TO и XGD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		2.11%48.66%21.36%9.51%-1.07%-4.51%18.67%13.62%-3.58%8.33%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		15.45%144.45%19.63%3.91%-3.10%-5.81%21.10%40.18%-4.10%0.96%

Доходность по периодам

С начала года, HGY.TO показывает доходность 2.11%, что значительно ниже, чем у XGD.TO с доходностью 15.45%. За последние 10 лет акции HGY.TO уступали акциям XGD.TO по среднегодовой доходности: 9.83% против 18.71% соответственно.

HGY.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-14.75%
С начала года
2.11%
6 месяцев
11.28%
1 год
32.85%
3 года*
24.33%
5 лет*
15.60%
10 лет*
9.83%

XGD.TO

1 день
4.02%
1 месяц
-14.46%
С начала года
15.45%
6 месяцев
27.27%
1 год
107.51%
3 года*
46.66%
5 лет*
27.71%
10 лет*
18.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Yield ETF

iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

Часто сравнивают с HGY.TO:
HGY.TO с GC=FHGY.TO с VALT.TOHGY.TO с VDY.TOHGY.TO с XEG.TOHGY.TO с AMAX.TOHGY.TO с HGGG.TOHGY.TO с ZGD.TO
Часто сравнивают с XGD.TO:
XGD.TO с CGL.TOXGD.TO с GLDXGD.TO с ZGD.TOXGD.TO с MNT.TOXGD.TO с ZGLD.SWXGD.TO с BRK-BXGD.TO с XEI.TO

Сравнение комиссий HGY.TO и XGD.TO

HGY.TO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии XGD.TO в 0.61%.

HGY.TO
Global X Gold Yield ETF
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF

Доходность на риск

HGY.TO vs. XGD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGY.TO
Ранг доходности на риск HGY.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGY.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGY.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGY.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGY.TO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGY.TO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
XGD.TO
Ранг доходности на риск XGD.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGD.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGD.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGD.TO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGD.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGY.TO c XGD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGY.TOXGD.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

2.50

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.68

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.40

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

3.69

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.93

13.40

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGY.TO vs. XGD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGY.TO на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа XGD.TO равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGY.TO и XGD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGY.TOXGD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.50

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.87

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.56

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.27

—

Корреляция

Корреляция между HGY.TO и XGD.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGY.TO и XGD.TO

Дивидендная доходность HGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности XGD.TO в 0.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		5.53%4.92%5.32%6.10%6.42%5.87%5.72%4.19%4.66%4.63%5.37%6.13%
XGD.TO
iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF		0.54%0.62%0.93%1.49%1.80%1.38%0.35%0.54%0.25%0.14%0.09%0.57%

Просадки

Сравнение просадок HGY.TO и XGD.TO

Максимальная просадка HGY.TO за все время составила -188,898.12%, что больше максимальной просадки XGD.TO в -72.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGY.TO и XGD.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HGY.TOXGD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-188,898.12%

-72.55%

-188,825.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.47%

-28.95%

+11.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.32%

-40.82%

+22.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.31%

-46.96%

+26.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-161,050.90%

-14.53%

-161,036.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74,810.45%

-28.37%

-74,782.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.26%

7.98%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности HGY.TO и XGD.TO

Текущая волатильность для Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) составляет 9.78%, в то время как у iShares S&P/TSX Global Gold Index ETF (XGD.TO) волатильность равна 15.73%. Это указывает на то, что HGY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGY.TOXGD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.78%

15.73%

-5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.33%

35.83%

-15.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.57%

43.23%

-19.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.30%

32.00%

-16.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.27%

33.60%

-18.33%