Сравнение HGY.TO с XEG.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO).
HGY.TO и XEG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGY.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 14 дек. 2010 г.. XEG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Energy Index. Фонд был запущен 19 мар. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности HGY.TO и XEG.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HGY.TO и XEG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGY.TO Global X Gold Yield ETF | 7.79% | 48.66% | 21.36% | 9.51% | -1.07% | -4.51% | 18.67% | 13.62% | -3.58% | 8.33% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 36.64% | 16.72% | 14.08% | 3.52% | 53.25% | 83.71% | -34.41% | 8.98% | -27.05% | -11.18% |
Доходность по периодам
С начала года, HGY.TO показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у XEG.TO с доходностью 36.64%. За последние 10 лет акции HGY.TO уступали акциям XEG.TO по среднегодовой доходности: 10.42% против 12.57% соответственно.
HGY.TO
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 17.47%
- 1 год
- 40.23%
- 3 года*
- 26.60%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- 10.42%
XEG.TO
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- 9.34%
- С начала года
- 36.64%
- 6 месяцев
- 44.62%
- 1 год
- 52.59%
- 3 года*
- 25.34%
- 5 лет*
- 31.83%
- 10 лет*
- 12.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HGY.TO и XEG.TO
HGY.TO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии XEG.TO в 0.61%.
Доходность на риск
HGY.TO vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск
HGY.TO
XEG.TO
Сравнение HGY.TO c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGY.TO | XEG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.01 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 2.47 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.37 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.59 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 9.27 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGY.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.01 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 1.12 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.38 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.27 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между HGY.TO и XEG.TO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGY.TO и XEG.TO
Дивидендная доходность HGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности XEG.TO в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGY.TO Global X Gold Yield ETF | 5.27% | 4.92% | 5.32% | 6.10% | 6.42% | 5.87% | 5.72% | 4.19% | 4.66% | 4.63% | 5.37% | 6.13% |
XEG.TO iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF | 2.80% | 3.63% | 3.46% | 4.26% | 3.31% | 1.64% | 2.96% | 2.70% | 2.25% | 1.41% | 1.40% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок HGY.TO и XEG.TO
Максимальная просадка HGY.TO за все время составила -115.44%, что больше максимальной просадки XEG.TO в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGY.TO и XEG.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HGY.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -115.44% | -87.74% | -27.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.47% | -20.69% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.32% | -28.42% | +10.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.31% | -79.66% | +59.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -4.81% | -95.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.55% | -29.35% | -70.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 5.79% | -1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGY.TO и XEG.TO
Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что HGY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HGY.TO | XEG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.41% | 6.89% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 15.18% | +5.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.90% | 26.26% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.41% | 28.50% | -13.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.32% | 33.32% | -18.00% |