PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGY.TO с HXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGY.TO с HXS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO).

HGY.TO и HXS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGY.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 14 дек. 2010 г.. HXS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HGY.TO и HXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGY.TO и HXS.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		7.79%48.66%21.36%9.51%-1.07%-4.51%18.67%13.62%-3.58%8.33%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		-2.71%11.93%34.98%23.22%-12.72%27.30%15.78%24.69%3.03%13.60%

Доходность по периодам

С начала года, HGY.TO показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у HXS.TO с доходностью -2.71%. За последние 10 лет акции HGY.TO уступали акциям HXS.TO по среднегодовой доходности: 10.42% против 14.41% соответственно.

HGY.TO

1 день
1.57%
1 месяц
-10.01%
С начала года
7.79%
6 месяцев
17.47%
1 год
40.23%
3 года*
26.60%
5 лет*
16.86%
10 лет*
10.42%

HXS.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.71%
6 месяцев
-2.12%
1 год
14.06%
3 года*
19.09%
5 лет*
13.74%
10 лет*
14.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Gold Yield ETF

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с HGY.TO:
HGY.TO с GC=FHGY.TO с VALT.TOHGY.TO с VDY.TOHGY.TO с XEG.TOHGY.TO с XGD.TOHGY.TO с HGGG.TOHGY.TO с AMAX.TO
Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий HGY.TO и HXS.TO

HGY.TO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии HXS.TO в 0.10%.

HGY.TO
Global X Gold Yield ETF
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Доходность на риск

HGY.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGY.TO
Ранг доходности на риск HGY.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGY.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGY.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGY.TO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGY.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGY.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGY.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGY.TOHXS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.76

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

1.14

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

1.10

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.33

4.08

+5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGY.TO vs. HXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGY.TO на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа HXS.TO равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGY.TO и HXS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGY.TOHXS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.76

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.91

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.88

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.96

-0.96

Корреляция

Корреляция между HGY.TO и HXS.TO составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGY.TO и HXS.TO

Дивидендная доходность HGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, тогда как HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGY.TO
Global X Gold Yield ETF		5.27%4.92%5.32%6.10%6.42%5.87%5.72%4.19%4.66%4.63%5.37%6.13%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HGY.TO и HXS.TO

Максимальная просадка HGY.TO за все время составила -115.44%, что больше максимальной просадки HXS.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGY.TO и HXS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HGY.TOHXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-115.44%

-27.42%

-88.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.47%

-12.44%

-5.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.32%

-22.63%

+4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.31%

-27.42%

+7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-5.67%

-94.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-99.55%

-3.57%

-95.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.35%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности HGY.TO и HXS.TO

Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) имеет более высокую волатильность в 10.41% по сравнению с Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что HGY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGY.TOHXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.41%

5.13%

+5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.72%

9.54%

+11.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.90%

18.59%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

15.14%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

16.52%

-1.20%