Сравнение HGY.TO с HUG.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и Global X Gold ETF (HUG.TO).
HGY.TO и HUG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGY.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 14 дек. 2010 г.. HUG.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Gold Front Month MD Rolling Futures Index ER. Фонд был запущен 24 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HGY.TO и HUG.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HGY.TO и HUG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGY.TO Global X Gold Yield ETF | 7.79% | 48.66% | 21.36% | 9.51% | -1.07% | -4.51% | 18.67% | 13.62% | -3.58% | 8.33% |
HUG.TO Global X Gold ETF | 9.26% | 57.93% | 24.13% | 11.48% | -1.87% | -5.30% | 19.82% | 15.86% | -4.52% | 10.34% |
Доходность по периодам
С начала года, HGY.TO показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у HUG.TO с доходностью 9.26%. За последние 10 лет акции HGY.TO уступали акциям HUG.TO по среднегодовой доходности: 10.42% против 11.49% соответственно.
HGY.TO
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 17.47%
- 1 год
- 40.23%
- 3 года*
- 26.60%
- 5 лет*
- 16.86%
- 10 лет*
- 10.42%
HUG.TO
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -10.95%
- С начала года
- 9.26%
- 6 месяцев
- 20.71%
- 1 год
- 46.34%
- 3 года*
- 30.32%
- 5 лет*
- 19.61%
- 10 лет*
- 11.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HGY.TO и HUG.TO
HGY.TO берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии HUG.TO в 0.54%.
Доходность на риск
HGY.TO vs. HUG.TO — Ранг доходности на риск
HGY.TO
HUG.TO
Сравнение HGY.TO c HUG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и Global X Gold ETF (HUG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGY.TO | HUG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.68 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 2.12 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.40 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.33 | 8.53 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGY.TO | HUG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.68 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 1.10 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.70 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.46 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между HGY.TO и HUG.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGY.TO и HUG.TO
Дивидендная доходность HGY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, тогда как HUG.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGY.TO Global X Gold Yield ETF | 5.27% | 4.92% | 5.32% | 6.10% | 6.42% | 5.87% | 5.72% | 4.19% | 4.66% | 4.63% | 5.37% | 6.13% |
HUG.TO Global X Gold ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HGY.TO и HUG.TO
Максимальная просадка HGY.TO за все время составила -115.44%, что больше максимальной просадки HUG.TO в -47.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGY.TO и HUG.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HGY.TO | HUG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -115.44% | -47.99% | -67.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.47% | -19.27% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.32% | -22.06% | +3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.31% | -24.66% | +4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -12.28% | -87.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -99.55% | -23.04% | -76.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 5.41% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGY.TO и HUG.TO
Global X Gold Yield ETF (HGY.TO) и Global X Gold ETF (HUG.TO) имеют волатильность 10.41% и 10.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HGY.TO | HUG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.41% | 10.00% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 24.06% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.90% | 27.72% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.41% | 17.98% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.32% | 16.38% | -1.06% |