PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HGLB с PTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HGLB и PTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Highland Global Allocation Fund (HGLB) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGLB и PTY


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HGLB
Highland Global Allocation Fund
-9.43%51.74%-1.52%-6.15%14.53%53.22%-17.98%-31.46%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
-3.88%-0.51%19.87%22.56%-18.71%0.40%3.24%22.18%

Доходность по периодам

С начала года, HGLB показывает доходность -9.43%, что значительно ниже, чем у PTY с доходностью -3.88%.


HGLB

1 день
2.55%
1 месяц
-10.65%
С начала года
-9.43%
6 месяцев
-6.44%
1 год
8.73%
3 года*
8.85%
5 лет*
12.97%
10 лет*

PTY

1 день
3.17%
1 месяц
-4.79%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-11.85%
1 год
-7.27%
3 года*
9.63%
5 лет*
1.83%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Highland Global Allocation Fund

PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund

Сравнение комиссий HGLB и PTY

HGLB берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PTY в 1.19%.


Доходность на риск

HGLB vs. PTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HGLB
Ранг доходности на риск HGLB: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGLB: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGLB: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGLB: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGLB: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGLB: 1212
Ранг коэф-та Мартина

PTY
Ранг доходности на риск PTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGLB c PTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highland Global Allocation Fund (HGLB) и PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HGLBPTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

-0.45

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

-0.45

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.91

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

-0.47

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.98

-1.11

+2.09

HGLB vs. PTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGLB на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа PTY равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGLB и PTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HGLBPTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

-0.45

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.10

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.46

-0.35

Корреляция

Корреляция между HGLB и PTY составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HGLB и PTY

Дивидендная доходность HGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 13.04%, что больше доходности PTY в 11.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGLB
Highland Global Allocation Fund
13.04%11.57%14.27%12.82%10.32%9.39%15.44%11.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTY
PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund
11.82%11.05%9.92%10.77%13.12%9.16%8.74%8.37%10.63%9.48%12.09%11.92%

Просадки

Сравнение просадок HGLB и PTY

Максимальная просадка HGLB за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки PTY в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGLB и PTY.


Загрузка...

Показатели просадок


HGLBPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.40%

-60.86%

-9.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.34%

-15.44%

-7.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.88%

-41.38%

+11.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.42%

-12.76%

-6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.21%

-8.59%

-9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.77%

6.47%

+2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HGLB и PTY

Highland Global Allocation Fund (HGLB) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с PIMCO Corporate & Income Opportunity Fund (PTY) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что HGLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HGLBPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

5.91%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.33%

9.87%

+8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.33%

16.35%

+8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

17.72%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.93%

21.21%

+6.72%