PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGLB с JBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGLB с JBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Highland Global Allocation Fund (HGLB) и JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX).

HGLB управляется Highland Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1998 г.. JBALX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности HGLB и JBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Highland Global Allocation Fund (HGLB) и JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGLB и JBALX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HGLB
Highland Global Allocation Fund		-8.19%51.74%-1.52%-6.15%14.53%53.22%-17.98%-31.46%
JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A		-5.36%15.00%20.78%15.45%-16.56%17.28%14.40%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, HGLB показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у JBALX с доходностью -5.36%.

HGLB

1 день
1.37%
1 месяц
-9.86%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-4.95%
1 год
9.83%
3 года*
9.35%
5 лет*
13.28%
10 лет*
—

JBALX

1 день
1.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-4.13%
1 год
10.65%
3 года*
12.97%
5 лет*
7.67%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Highland Global Allocation Fund

JPMorgan Global Allocation Fund Class A

Часто сравнивают с HGLB:
HGLB с PTYHGLB с GAAHGLB с ADXHGLB с LGIHGLB с WARAXHGLB с HHCZXHGLB с IGA
Часто сравнивают с JBALX:
JBALX с BALFXJBALX с AICFXJBALX с WARAXJBALX с DMOJBALX с JEPIXJBALX с JMSIXJBALX с RAPZX

Сравнение комиссий HGLB и JBALX

HGLB берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии JBALX в 0.96%.

JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A
HGLB
Highland Global Allocation Fund

Доходность на риск

HGLB vs. JBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGLB
Ранг доходности на риск HGLB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGLB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGLB: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGLB: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGLB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGLB: 99
Ранг коэф-та Мартина
JBALX
Ранг доходности на риск JBALX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBALX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBALX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBALX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBALX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBALX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGLB c JBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highland Global Allocation Fund (HGLB) и JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGLBJBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.92

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.41

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.20

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

1.41

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.16

5.59

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGLB vs. JBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGLB на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа JBALX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGLB и JBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGLBJBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.92

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.68

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.63

-0.51

Корреляция

Корреляция между HGLB и JBALX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGLB и JBALX

Дивидендная доходность HGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 12.86%, что больше доходности JBALX в 8.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGLB
Highland Global Allocation Fund		12.86%11.57%14.27%12.82%10.32%9.39%15.44%11.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A		8.81%8.80%11.84%2.28%2.00%4.54%2.54%2.91%7.14%4.69%4.55%5.87%

Просадки

Сравнение просадок HGLB и JBALX

Максимальная просадка HGLB за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки JBALX в -33.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGLB и JBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

HGLBJBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.40%

-33.98%

-36.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.34%

-8.12%

-15.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.88%

-21.50%

-8.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.32%

-6.67%

-11.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.21%

-5.47%

-12.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.85%

2.04%

+6.81%

Волатильность

Сравнение волатильности HGLB и JBALX

Highland Global Allocation Fund (HGLB) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что HGLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGLBJBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

3.80%

+4.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.22%

6.64%

+11.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.37%

12.09%

+13.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

11.30%

+11.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.92%

11.20%

+16.72%