PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGA с JBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IGA с JBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX).

IGA управляется Voya. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. JBALX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности IGA и JBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGA и JBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund		0.52%18.32%21.06%7.55%-8.33%28.35%-8.03%23.40%-12.35%26.19%
JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A		-5.36%15.00%20.78%15.45%-16.56%17.28%14.40%22.60%0.71%17.83%

Доходность по периодам

С начала года, IGA показывает доходность 0.52%, что значительно выше, чем у JBALX с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции IGA уступали акциям JBALX по среднегодовой доходности: 9.44% против 10.14% соответственно.

IGA

1 день
0.47%
1 месяц
-3.85%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.61%
1 год
8.74%
3 года*
16.41%
5 лет*
10.73%
10 лет*
9.44%

JBALX

1 день
1.58%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
-4.13%
1 год
10.65%
3 года*
12.97%
5 лет*
7.67%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

JPMorgan Global Allocation Fund Class A

Часто сравнивают с IGA:
IGA с ADXIGA с GGSIXIGA с HGLBIGA с IFTIXIGA с LGIIGA с LFMIXIGA с DMO
Часто сравнивают с JBALX:
JBALX с BALFXJBALX с AICFXJBALX с WARAXJBALX с DMOJBALX с JEPIXJBALX с HGLBJBALX с JMSIX

Сравнение комиссий IGA и JBALX

IGA берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JBALX в 0.96%.

JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

Доходность на риск

IGA vs. JBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGA
Ранг доходности на риск IGA: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGA: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGA: 3131
Ранг коэф-та Мартина
JBALX
Ранг доходности на риск JBALX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBALX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBALX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBALX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBALX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBALX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGA c JBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGAJBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.92

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.41

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

1.41

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

5.59

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGA vs. JBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGA на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа JBALX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGA и JBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGAJBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.92

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.68

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.91

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.63

-0.30

Корреляция

Корреляция между IGA и JBALX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGA и JBALX

Дивидендная доходность IGA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности JBALX в 8.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund		11.61%11.37%11.38%9.25%9.06%7.60%9.01%8.05%9.78%7.87%10.83%10.72%
JBALX
JPMorgan Global Allocation Fund Class A		8.81%8.80%11.84%2.28%2.00%4.54%2.54%2.91%7.14%4.69%4.55%5.87%

Просадки

Сравнение просадок IGA и JBALX

Максимальная просадка IGA за все время составила -57.16%, что больше максимальной просадки JBALX в -33.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGA и JBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

IGAJBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.16%

-33.98%

-23.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-8.12%

-3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.98%

-21.50%

+4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.68%

-22.49%

-19.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-6.67%

+2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-5.47%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.04%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IGA и JBALX

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund Class A (JBALX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что IGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IGAJBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

3.80%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

6.64%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

12.09%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

11.30%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

11.20%

+5.08%