PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGA с LFMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGA и LFMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGA и LFMIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
0.52%18.32%21.06%7.55%-8.33%28.35%-8.03%23.40%-12.35%26.19%
LFMIX
LoCorr Macro Strategies Fund Class I
8.74%2.89%6.77%-6.55%15.43%0.07%4.55%12.71%-5.11%2.99%

Доходность по периодам

С начала года, IGA показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у LFMIX с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции IGA превзошли акции LFMIX по среднегодовой доходности: 9.44% против 4.01% соответственно.


IGA

1 день
0.47%
1 месяц
-3.85%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.61%
1 год
8.74%
3 года*
16.41%
5 лет*
10.73%
10 лет*
9.44%

LFMIX

1 день
0.24%
1 месяц
2.79%
С начала года
8.74%
6 месяцев
9.91%
1 год
11.89%
3 года*
5.23%
5 лет*
4.55%
10 лет*
4.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

LoCorr Macro Strategies Fund Class I

Сравнение комиссий IGA и LFMIX

IGA берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии LFMIX в 1.88%.


Доходность на риск

IGA vs. LFMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGA
Ранг доходности на риск IGA: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGA: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGA: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGA: 3131
Ранг коэф-та Мартина

LFMIX
Ранг доходности на риск LFMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFMIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGA c LFMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGALFMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

2.07

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

3.00

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.39

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

3.91

-3.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.19

10.38

-6.19

IGA vs. LFMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGA на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа LFMIX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGA и LFMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGALFMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

2.07

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.63

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.36

-0.03

Корреляция

Корреляция между IGA и LFMIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGA и LFMIX

Дивидендная доходность IGA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности LFMIX в 2.89%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
11.61%11.37%11.38%9.25%9.06%7.60%9.01%8.05%9.78%7.87%10.83%10.72%
LFMIX
LoCorr Macro Strategies Fund Class I
2.89%3.14%3.21%3.17%14.35%4.95%4.73%4.66%3.12%5.89%1.95%3.08%

Просадки

Сравнение просадок IGA и LFMIX

Максимальная просадка IGA за все время составила -57.16%, что больше максимальной просадки LFMIX в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGA и LFMIX.


Загрузка...

Показатели просадок


IGALFMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.16%

-22.68%

-34.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-2.95%

-8.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.98%

-12.26%

-4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.68%

-12.26%

-29.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

0.00%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-6.84%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.16%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IGA и LFMIX

Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что IGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGALFMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.98%

1.87%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.34%

4.50%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

5.77%

+10.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

7.25%

+6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

7.64%

+8.64%