Сравнение IGA с LFMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX).
IGA управляется Voya. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. LFMIX - это активно управляемый фонд от LoCorr. Фонд был запущен 24 мар. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IGA и LFMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGA и LFMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 0.52% | 18.32% | 21.06% | 7.55% | -8.33% | 28.35% | -8.03% | 23.40% | -12.35% | 26.19% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 8.74% | 2.89% | 6.77% | -6.55% | 15.43% | 0.07% | 4.55% | 12.71% | -5.11% | 2.99% |
Доходность по периодам
С начала года, IGA показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у LFMIX с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции IGA превзошли акции LFMIX по среднегодовой доходности: 9.44% против 4.01% соответственно.
IGA
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 8.74%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 10.73%
- 10 лет*
- 9.44%
LFMIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 8.74%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 4.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGA и LFMIX
IGA берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии LFMIX в 1.88%.
Доходность на риск
IGA vs. LFMIX — Ранг доходности на риск
IGA
LFMIX
Сравнение IGA c LFMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGA | LFMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 2.07 | -1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 3.00 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.39 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 3.91 | -3.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 10.38 | -6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGA | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 2.07 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.63 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.53 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.36 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IGA и LFMIX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGA и LFMIX
Дивидендная доходность IGA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности LFMIX в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 11.61% | 11.37% | 11.38% | 9.25% | 9.06% | 7.60% | 9.01% | 8.05% | 9.78% | 7.87% | 10.83% | 10.72% |
LFMIX LoCorr Macro Strategies Fund Class I | 2.89% | 3.14% | 3.21% | 3.17% | 14.35% | 4.95% | 4.73% | 4.66% | 3.12% | 5.89% | 1.95% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок IGA и LFMIX
Максимальная просадка IGA за все время составила -57.16%, что больше максимальной просадки LFMIX в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGA и LFMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGA | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.16% | -22.68% | -34.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -2.95% | -8.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.98% | -12.26% | -4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | -12.26% | -29.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.90% | 0.00% | -3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -6.84% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 1.16% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGA и LFMIX
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) имеет более высокую волатильность в 4.98% по сравнению с LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что IGA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGA | LFMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.98% | 1.87% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 4.50% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 5.77% | +10.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 7.25% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 7.64% | +8.64% |