- ISIN
- US92912R1041
- CUSIP
- 92912R104
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 26 окт. 2005 г.
- Категория
- Global Allocation
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) прибавил 5.2% с начала года. Текущая цена акции IGA — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IGA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,682.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) показал доход в 5.15% с начала года и 9.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IGA составила 10.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 5.15%
- 6 месяцев
- 6.50%
- 1 год
- 9.52%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- 10.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IGA по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +21.1%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -18.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении IGA закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +22.2%, в то время как худший день был 6 окт. 2008 г. с доходностью -14.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.26% | 2.28% | -4.35% | 3.75% | 1.49% | -0.18% | 5.15% | ||||||
| 2025 | 3.04% | 4.10% | 1.29% | 0.87% | 3.95% | -1.05% | -1.98% | 5.49% | 0.05% | -1.07% | 1.81% | 0.71% | 18.32% |
| 2024 | 0.23% | 0.35% | 5.48% | -0.03% | 0.40% | 1.67% | 6.56% | 2.54% | 1.94% | -0.37% | 4.57% | -3.64% | 21.06% |
| 2023 | 4.83% | -2.63% | -3.83% | 1.64% | -4.25% | 5.17% | 1.40% | 0.71% | -2.58% | -2.26% | 6.44% | 3.42% | 7.55% |
| 2022 | -4.34% | -4.23% | 1.89% | -1.30% | 2.67% | -5.20% | 2.55% | -0.11% | -7.67% | 4.21% | 6.18% | -2.32% | -8.33% |
| 2021 | -1.94% | 3.96% | 7.29% | 0.61% | 2.23% | 1.76% | 2.05% | 3.67% | -2.56% | 2.44% | 1.21% | 4.91% | 28.35% |
Метрики бенчмарка
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund has an annualized alpha of 0.26%, beta of 0.79, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 28, 2005.
- This fund participated in 87.19% of S&P 500 Index downside but only 77.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.26%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 77.66%
- Участие в снижении
- 87.19%
Комиссия
Комиссия IGA составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IGA имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IGA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.93 | -1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 13.52 | -8.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.11 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.11 | $1.11 | $1.05 | $0.79 | $0.79 | $0.79 | $0.79 | $0.84 | $0.90 | $0.90 | $1.07 | $1.12 |
Дивидендный доход | 11.29% | 11.37% | 11.38% | 9.25% | 9.06% | 7.60% | 9.01% | 8.05% | 9.78% | 7.87% | 10.83% | 10.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.43 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.17 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.17 | $1.11 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.17 | $0.09 | $0.09 | $0.17 | $1.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.79 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.79 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund показал максимальную просадку в 57.16%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 563 торговые сессии.
Текущая просадка Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund составляет 0.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -57.16%нояб. 2008 г. | 1y 5mo | 2y 2mo | 3y 8moиюнь 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -41.68%март 2020 г. | 2mo 6d | 1y 1mo | 1y 4moянв. 2020 г. - май 2021 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -24.65%авг. 2011 г. | 1mo 4d | 1y 5mo | 1y 6moиюль 2011 г. - янв. 2013 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -24.59%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 1y 1mo | 1y 9moиюнь 2015 г. - апр. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -22.26%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 7mo 10d | 11mo 6dавг. 2018 г. - авг. 2019 г. |
Показатели просадок
| IGA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.16% | -56.78% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -9.10% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.22% | -18.90% | +7.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.98% | -25.43% | +8.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | -33.92% | -7.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.74% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -10.72% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.97% | +0.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IGA
Добавьте Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IGA