- ISIN
- US92912R1041
- CUSIP
- 92912R104
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 26 окт. 2005 г.
- Категория
- Global Allocation
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) прибавил 8.4% с начала года. Текущая цена акции IGA — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IGA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,687.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) показал доход в 8.36% с начала года и 14.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IGA составила 10.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 2.55%
- 6 месяцев
- 7.37%
- С начала года
- 8.36%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 18.08%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 10.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность IGA по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.5 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +21.1%, в то время как худший месяц был сент. 2008 г. с доходностью -18.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении IGA закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +22.2%, в то время как худший день был 6 окт. 2008 г. с доходностью -14.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.26% | 2.28% | -4.35% | 3.75% | 1.49% | 0.97% | 1.88% | 8.36% | |||||
| 2025 | 3.04% | 4.10% | 1.29% | 0.87% | 3.95% | -1.05% | -1.98% | 5.49% | 0.05% | -1.07% | 1.81% | 0.71% | 18.32% |
| 2024 | 0.23% | 0.35% | 5.48% | -0.03% | 0.40% | 1.67% | 6.56% | 2.54% | 1.94% | -0.37% | 4.57% | -3.64% | 21.06% |
| 2023 | 4.83% | -2.63% | -3.83% | 1.64% | -4.25% | 5.17% | 1.40% | 0.71% | -2.58% | -2.26% | 6.44% | 3.42% | 7.55% |
| 2022 | -4.34% | -4.23% | 1.89% | -1.30% | 2.67% | -5.20% | 2.55% | -0.11% | -7.67% | 4.21% | 6.18% | -2.32% | -8.33% |
| 2021 | -1.94% | 3.96% | 7.29% | 0.61% | 2.23% | 1.76% | 2.05% | 3.67% | -2.56% | 2.44% | 1.21% | 4.91% | 28.35% |
Метрики бенчмарка
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund has an annualized alpha of 0.47%, beta of 0.79, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 27, 2005.
- This fund participated in 86.75% of S&P 500 Index downside but only 78.21% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 0.47%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 78.21%
- Участие в снижении
- 86.75%
Комиссия
Комиссия IGA составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IGA имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IGA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.24 | -0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | 9.71 | -1.89 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.11 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.11 | $1.11 | $1.05 | $0.79 | $0.79 | $0.79 | $0.79 | $0.84 | $0.90 | $0.90 | $1.07 | $1.12 |
Дивидендный доход | 11.05% | 11.37% | 11.38% | 9.25% | 9.06% | 7.60% | 9.01% | 8.05% | 9.78% | 7.87% | 10.83% | 10.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.51 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.17 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.17 | $1.11 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.17 | $0.09 | $0.09 | $0.17 | $1.05 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.79 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.20 | $0.79 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund показал максимальную просадку в 57.16%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 563 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-57.16%нояб. 2008 г. | 1y 5mo | 2y 2mo | 3y 8moиюнь 2007 г. - февр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-41.68%март 2020 г. | 2mo 6d | 1y 1mo | 1y 4moянв. 2020 г. - май 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-24.65%авг. 2011 г. | 1mo 4d | 1y 5mo | 1y 6moиюль 2011 г. - янв. 2013 г. | — |
-24.59%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 1y 1mo | 1y 9moиюнь 2015 г. - апр. 2017 г. | — |
-22.26%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 7mo 10d | 11mo 6dавг. 2018 г. - авг. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| IGA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.16% | -56.78% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.95% | -9.10% | +2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.22% | -18.90% | +7.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.98% | -25.43% | +8.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | -33.92% | -7.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.00% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.01% | -10.70% | +2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 2.09% | -0.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IGA
Добавьте Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IGA