PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGA с IFTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGA и IFTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGA и IFTIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
0.05%18.32%21.06%7.55%-8.33%28.35%-8.03%23.40%-12.35%26.19%
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
1.94%37.73%7.31%14.73%-8.89%12.10%-0.52%16.67%-14.95%22.34%

Доходность по периодам

С начала года, IGA показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции IGA превзошли акции IFTIX по среднегодовой доходности: 9.38% против 8.53% соответственно.


IGA

1 день
2.47%
1 месяц
-4.35%
С начала года
0.05%
6 месяцев
1.49%
1 год
8.95%
3 года*
16.23%
5 лет*
10.63%
10 лет*
9.38%

IFTIX

1 день
0.72%
1 месяц
-7.39%
С начала года
1.94%
6 месяцев
6.87%
1 год
23.18%
3 года*
18.09%
5 лет*
10.85%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund

Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio

Сравнение комиссий IGA и IFTIX

IGA берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии IFTIX в 0.72%.


Доходность на риск

IGA vs. IFTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGA
Ранг доходности на риск IGA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGA: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGA: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGA: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGA: 3636
Ранг коэф-та Мартина

IFTIX
Ранг доходности на риск IFTIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFTIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFTIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFTIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFTIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFTIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGA c IFTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGAIFTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

1.66

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

2.21

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

2.85

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.88

11.81

-7.93

IGA vs. IFTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGA на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа IFTIX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGA и IFTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGAIFTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

1.66

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.84

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.58

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.30

+0.02

Корреляция

Корреляция между IGA и IFTIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGA и IFTIX

Дивидендная доходность IGA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.56%, что меньше доходности IFTIX в 45.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGA
Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund
11.56%11.37%11.38%9.25%9.06%7.60%9.01%8.05%9.78%7.87%10.83%10.72%
IFTIX
Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio
45.41%5.45%4.88%4.42%4.87%2.41%17.71%10.80%2.45%1.89%3.45%4.29%

Просадки

Сравнение просадок IGA и IFTIX

Максимальная просадка IGA за все время составила -57.16%, примерно равная максимальной просадке IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGA и IFTIX.


Загрузка...

Показатели просадок


IGAIFTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.16%

-57.91%

+0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-9.20%

-2.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.98%

-25.56%

+8.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.68%

-37.08%

-4.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-7.39%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-11.63%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

2.46%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IGA и IFTIX

Текущая волатильность для Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) составляет 4.93%, в то время как у Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что IGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGAIFTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

5.42%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.35%

8.57%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.58%

14.83%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

13.38%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

14.93%

+1.35%