Сравнение IGA с IFTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX).
IGA управляется Voya. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. IFTIX управляется Voya. Фонд был запущен 2 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности IGA и IFTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGA и IFTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 0.05% | 18.32% | 21.06% | 7.55% | -8.33% | 28.35% | -8.03% | 23.40% | -12.35% | 26.19% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 1.94% | 37.73% | 7.31% | 14.73% | -8.89% | 12.10% | -0.52% | 16.67% | -14.95% | 22.34% |
Доходность по периодам
С начала года, IGA показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у IFTIX с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции IGA превзошли акции IFTIX по среднегодовой доходности: 9.38% против 8.53% соответственно.
IGA
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 1.49%
- 1 год
- 8.95%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 9.38%
IFTIX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -7.39%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 6.87%
- 1 год
- 23.18%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 8.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGA и IFTIX
IGA берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии IFTIX в 0.72%.
Доходность на риск
IGA vs. IFTIX — Ранг доходности на риск
IGA
IFTIX
Сравнение IGA c IFTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) и Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGA | IFTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.66 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 2.21 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.34 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 2.85 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.88 | 11.81 | -7.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGA | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.66 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.84 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.58 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.30 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между IGA и IFTIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGA и IFTIX
Дивидендная доходность IGA за последние двенадцать месяцев составляет около 11.56%, что меньше доходности IFTIX в 45.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGA Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund | 11.56% | 11.37% | 11.38% | 9.25% | 9.06% | 7.60% | 9.01% | 8.05% | 9.78% | 7.87% | 10.83% | 10.72% |
IFTIX Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio | 45.41% | 5.45% | 4.88% | 4.42% | 4.87% | 2.41% | 17.71% | 10.80% | 2.45% | 1.89% | 3.45% | 4.29% |
Просадки
Сравнение просадок IGA и IFTIX
Максимальная просадка IGA за все время составила -57.16%, примерно равная максимальной просадке IFTIX в -57.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGA и IFTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGA | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.16% | -57.91% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -9.20% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.98% | -25.56% | +8.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.68% | -37.08% | -4.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -7.39% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -11.63% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.25% | 2.46% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGA и IFTIX
Текущая волатильность для Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund (IGA) составляет 4.93%, в то время как у Voya International High Dividend Low Volatility Portfolio (IFTIX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что IGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGA | IFTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 5.42% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.35% | 8.57% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.58% | 14.83% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 13.38% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 14.93% | +1.35% |